策略精选混合型证券投资基金半年度报告模板.docx
《策略精选混合型证券投资基金半年度报告模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《策略精选混合型证券投资基金半年度报告模板.docx(55页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、财通多策略精选混合型证券投资基金六个月度汇报6月30日基金管理人:财通基金管理基金托管人:中国光大银行股份送出日期:8月26日1 关键提醒及目录1.1 关键提醒基金管理人董事会及董事确保本汇报所载资料不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏,并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带法律责任。本六个月度汇报已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国光大银行股份依据本基金协议要求,于8月19日复核了本汇报中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计汇报、投资组合汇报等内容,确保复核内容不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。基金管理人承诺以老实信用、勤勉尽责标准管理和利用基金
2、资产,但不确保基金一定盈利。基金过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金招募说明书及其更新。本汇报中财务资料未经审计。本汇报期自1月1日起至6月30日止。1.2 目录1.2 目录1 关键提醒及目录21.1 关键提醒21.2 目录32 基金介绍52.1 基金基础情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人62.4 信息披露方法62.5 其它相关资料73 关键财务指标和基金净值表现73.1 关键会计数据和财务指标73.2 基金净值表现84 管理人汇报94.1 基金管理人及基金经理情况94.2 管理人对汇报期内本基金运作遵规守信情况说明114.3
3、管理人对汇报期内公平交易情况专题说明114.4 管理人对汇报期内基金投资策略和业绩表现说明124.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势简明展望124.6 管理人对汇报期内基金估值程序等事项说明134.7 管理人对汇报期内基金利润分配情况说明145 托管人汇报145.1 汇报期内本基金托管人遵规守信情况申明145.2 托管人对汇报期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况说明145.3 托管人对本六个月度汇报中财务信息等内容真实、正确和完整发表意见146 六个月度财务会计汇报(未经审计)156.1 资产负债表156.2 利润表166.3 全部者权益(基金净值)变动表186.4 报表
4、附注197 投资组合汇报447.1 期末基金资产组合情况447.2 汇报期末按行业分类股票投资组合457.2.1 汇报期末按行业分类境内股票投资组合457.3 期末按公允价值占基金资产净值百分比大小排序全部股票投资明细467.4 汇报期内股票投资组合重大变动487.6 期末按公允价值占基金资产净值百分比大小排序前五名债券投资明细507.7 期末按公允价值占基金资产净值百分比大小排序全部资产支持证券投资明细507.8 汇报期末按公允价值占基金资产净值百分比大小排序前五名贵金属投资明细507.9 期末按公允价值占基金资产净值百分比大小排序前五名权证投资明细507.10 汇报期末本基金投资股指期货交
5、易情况说明507.11 汇报期末本基金投资国债期货交易情况说明507.12 投资组合汇报附注518 基金份额持有些人信息538.1 期末基金份额持有些人户数及持有些人结构538.2 期末上市基金前十名持有些人538.3 期末基金管理人从业人员持有本基金情况548.4 期末基金管理人从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况549 开放式基金份额变动5410 重大事件揭示5510.1 基金份额持有些人大会决议5510.2 基金管理人、基金托管人专门基金托管部门重大人事变动5510.3 包含基金管理人、基金财产、基金托管业务诉讼5510.4 基金投资策略改变5510.5 为基金进行审计会计师事务所情
6、况5510.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5510.7 基金租用证券企业交易单元相关情况5610.8 其它重大事件5611 备查文件目录5911.1 备查文件目录5911.2 存放地点6011.3 查阅方法602 基金介绍2.1 基金基础情况基金名称财通多策略精选混合型证券投资基金基金简称财通多策略精选混合场内简称财通精选基金主代码501001交易代码501001基金运作方法契约型。基金协议生效后,本基金设一个18个月封闭期,起讫时间为基金协议生效之日至18个月后对应日(若该日为非工作日,则为该日之前最终一个工作日)止。在封闭期内,本基金不开放申购、赎回业务,但投资人可在
7、本基金上市交易后经过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。基金协议生效日7月1日基金管理人财通基金管理基金托管人中国光大银行股份汇报期末基金份额总额2,631,206,391.29份基金协议存续期不定时基金份额上市证券交易所上海证券交易所上市日期9月25日2.2 基金产品说明投资目标本基金将灵活利用多个投资策略,充足挖掘和利用市场中潜在投资机会,努力争取为基金份额持有些人发明绝对收益和长久稳定投资回报。投资策略本基金综合分析中国外政治经济环境、经济基础面情况、宏观政策改变、金融市场形势等多方面原因,经过对货币市场、债券市场和股票市场整体估值情况比较分析
8、,对各关键投资品种市场未来发展趋势进行研判,依据判定结果进行资产配置及组合构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上投资百分比,并伴随各类资产风险收益特征相对改变,适时动态调整各资产类别投资百分比,在控制投资组合整体风险基础上努力争取提升收益。本基金经过成长策略、专题策略、定向增发策略、动量策略综合利用,精选含有估值优势个股建立投资组合;固定收益投资方面,在确保资产流动性基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合主动性投资方法;权证投资将以价值分析为基础,在采取数量化模型分析其合理定价基础上,结合权证溢价率、隐含波动率、到期日等指标,选择权证买入和卖出时机。业绩比较基准沪
9、深300指数收益率55%+上证国债指数收益率 45%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益基金产品。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称财通基金管理中国光大银行股份信息披露责任人姓名黄惠张建春联络电话电子邮箱用户服务电话400-820-988895595传真注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址上海市银城中路68号时代金融中心41楼北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心邮政编码20100033法定代表人阮琪唐双宁
10、2.4 信息披露方法本基金选定信息披露报纸名称中国证券报、证券时报登载基金六个月度汇报正文管理人互联网网址基金六个月度汇报备置地点基金管理人和基金托管人办公地址2.5 其它相关资料项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任企业北京市西城区太平桥大街17号3 关键财务指标和基金净值表现3.1 关键会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标汇报期(1月1日至6月30日)本期已实现收益-36,907,300.30本期利润-124,039,727.58加权平均基金份额本期利润-0.0471本期加权平均净值利润率-4.77%本期基金份额净值增加率-4.25%3.1.2 期末
11、数据和指标汇报期末(6月30日)期末可供分配利润-40,648,041.49期末可供分配基金份额利润-0.0154期末基金资产净值2,783,339,778.74期末基金份额净值1.0583.1.3 累计期末指标汇报期末(6月30日)基金份额累计净值增加率5.80%注:(1)所述基金业绩指标不包含持有些人认购或交易基金各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其它收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润和未分配利润中已实现部分孰低数
12、(为期末余额,不是当期发生数)。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增加率及其和同期业绩比较基准收益率比较阶段份额净值增加率份额净值增加率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去30天6.12%1.56%-0.11%0.54%6.23%1.02%过去三个月3.83%1.48%-0.73%0.55%4.56%0.93%过去六个月-4.25%1.94%-7.52%1.01%3.27%0.93%过去十二个月5.80%1.55%-14.12%1.27%19.92%0.28%自基金协议生效日起至今(07月01日-06月30日)5.80%1.55%-14.12%1.27%19.92%
13、0.28%注:(1)上述基金业绩指标不包含持有些人认购或交易基金各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分业绩基准,选择上证国债指数作为债券投资部分业绩基准,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率55%上证国债指数收益率45%。3.2.2 自基金协议生效以来基金份额累计净值增加率变动及其和同期业绩比较基准收益率变动比较财通多策略精选混合型证券投资基金累计净值增加率和业绩比较基准收益率历史走势对比图(7月1日-6月30日)注:(1)本基金协议生效日为7月1日,基金协议生效起至披露时点不满十二个月; (2)依据基金协议要求:本基金投资于股票资
14、产占基金净值:30%-95%;债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种百分比为基金资产净值0%70%;转换为上市开放式基金(LOF)后,现金或到期日在十二个月以内政府债券不低于基金资产净值5%。本基金建仓期是7月1日至1月1日,截至汇报期末和建仓期末,基金资产配置符合基金契约相关要求。 4 管理人汇报4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金经验财通基金管理成立于6月,由财通证券股份、杭州市实业投资集团和浙江升华拜克生物股份共同提议设置,财通证券股份为第一大股东,出资百分比40%。企业注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营
15、范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可其它业务。财通基金一直秉承持有些人利益至上关键价值观,致力于为用户提供专业优质资产管理服务。在公募业务方面,企业坚持以用户利益为出发点设计产品,逐步建立起覆盖多种投资标、多种风险收益特征产品线,取得一定市场口碑;企业将特定用户资产管理业务作为关键发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列、永安系列等多个子品牌,产品含有追求绝对收益、标丰富、方案灵活等特点,为机构用户、高端个人用户提供个性化理财选择。企业现有职员150余人,管理人员和关键业务骨干证券、基金从业平均年限在以上。经过提供多维度、人性化用户服务,财通基金一直和持有些人保持信息透明;经过建立完
16、备风险控制体系,财通基金最大程度地确保用户利益。企业将以专业投资能力、规范企业治理、诚信至上服务、努力争取创新精神为广大投资者发明价值。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理介绍姓名职务任本基金基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期焦庆本基金基金经理7月1日8年哈尔滨工业大学管理学博士。历任深圳飞亚达集团华东区域经理、市场部副总经理,西部证券资产管理部研究员,天治基金高级研究员,上海泽熙投资高级研究员。历任财通基金管理研究部总监助理、副总监、投资经理,现任财通基金基金投资部基金经理。夏钦本基金基金经理助理9月24日8年上海交通大学会计学硕士。历任上海申银万国证券研究所高级研
17、究员、UBS(瑞银)董事、平安资产管理有限责任企业策略研究经理,9月加入财通基金管理,现任财通基金基金投资部基金经理。姚思劼本基金基金经理助理10月23日5年复旦大学理学学士、管理学硕士。7月加入财通基金管理,历任财通基金管理助理研究员、研究员,研究行业覆盖汽车、机械、公用事业等,关键关注高端装备制造等战略新兴产业,现任基金投资部基金经理。注:(1)基金首任基金经理,其任职日期为基金协议生效日,其离职日期为依据企业决议确定解聘日期;(2)非首任基金经理,其任职日期和离任日期分别指依据企业决议确定聘用日期和解聘日期;(3)证券从业含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理措施相关要求;(4)本基金原
18、基金经理焦庆先生于7月18日离任。4.2 管理人对汇报期内本基金运作遵规守信情况说明本汇报期内,本基金管理人严格遵守中国证券投资基金法、证券投资基金销售管理措施、公开募集证券投资基金运作管理措施、基金协议和其它相关法律法规、监管部门相关要求,依据老实信用、勤勉尽责、安全高效标准管理和利用基金资产,在认真控制投资风险基础上,为基金份额持有些人寻求最大利益,没有发生损害基金份额持有些人利益行为。截至汇报期末,本基金经过认购上市企业非公开发行股份持有光大证券股份(光大证券,601788.SH)4,886,988股,认购价格为16.37元/股,锁定时为12个月,占本基金期末资产净值百分比为2.94%;
19、汇报期内,本基金参与申购光大证券承销股票青岛康普顿科技股份(康普顿,603798.SH)首次公开发行股份,获配数量为1,590股, 配售价格为14.33元/股,并以55.7730元/股均价卖出。光大证券系本基金基金托管人关联方。上述交易未有影响基金份额持有些人利益及和基金管理人、基金托管人利益冲突情况发生。4.3 管理人对汇报期内公平交易情况专题说明4.3.1 公平交易制度实施情况本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理组织架构和科学投资决议体系,营造公平交易实施环境。企业经过严格内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个步骤独立性。企业将投资管理职能和交易实施职能相隔离,实施集中交易
20、,并建立了公平交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合全部享受公平交易实施机会。同时,企业逐步建立健全企业各投资组合均可参考投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究结果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库基础上,各投资组合经理依据不一样投资组合投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不一样投资组合投资对象备选库和交易对手备选库,进而依据投资授权构建具体投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰基础上,形成信息公开、资源共享公平投资管理环境。企业建立了专门公平交易制度,并在交易系统中合适启用公平交易模块,确保公平交易严格实施。对异常交易监控包含事前、事中和
21、事后等步骤,特殊情况会经过严格汇报和审批程序,会定时针对旗下全部组合交易统计进行了交易时机和价差专题统计分析,以排查异常交易。汇报期内,本基金参与上市企业定向增发项目,本基金管理人严格实施了证券投资基金管理企业公平交易制度指导意见和财通基金管理公平交易制度要求,未发觉组合间存在违反公平交易标准行为或异常交易行为。4.3.2 异常交易行为专题说明本企业标准上严禁不一样投资组合之间(完全根据相关指数组成百分比进行证券投资投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。假如因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易,则需经企业领导严格审批并留痕备查。本投资组合为主动型基金。本
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 策略 精选 混合 证券 投资 基金 半年度 报告 模板
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。