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初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库.pdf
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1、初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库1、A 公司主营业务是产品制造与销售,2010 年其产品销售收入为 5 亿元,销售成本为 36 亿元,2010 年期初存货为 1120 万元,期末存货为 880 万元,则该公司 2010 年存货周转天数为()天。A.72B.10C.120D.140【答案】B2、正常贷款迁徙率为()。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-
2、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】A3、首席风险官的聘任和解聘由()负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.高层管理
3、层初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.风险管理部门【答案】A4、某公司年初速动资产为 1395 万元,流动负债为 1240 万元。则该公司速动比率为()。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D5、()是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了降低客户违约风险引致的损失,而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.清收处置B.贷款重组/债务重组C.贷款核销D.不良资产证券化【答案】B6、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()。A.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、
4、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库7、影响期权价值的主要因素不包括()。A.标的资产的市场价格和期权的执行价格B.期权的到期期权C.外汇汇率的波动D.即期市场价格的变化【答案】D8、下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。A.内幕交易B.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制【答案】C9、在客户风险监测指标体系中,资产增长率属于(),资质等级属于()。A.基本面指标;财务指标B.财务指标;财务指标C.基本面指标;基本面指标D.财务指标;基本面指标【答案
5、】D10、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时,制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括()。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.建立多层次的流动性屏障【答案】A11、银行持股人的永久性资本投入,即资产负债表上的所有者权益,主要包括普通股股本实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等,即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分,则该资本属于商业银行资本概念中的()。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案
6、】A12、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制,是指()。A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度D.作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度【答案】B13、下列战略风险管理措施中,不具备前瞻性、预防性特征的是()。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素,及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变
7、为预防性的风险管理规划【答案】C初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库14、大额负债依赖度等于(?)。A.(大额负债+短期投资)(盈利资产-短期投资)100B.(大额负债-短期投资)(盈利资产+短期投资)100C.(大额负债+短期投资)(盈利资产+短期投资)100D.(大额负债-短期投资)(盈利资产-短期投资)100【答案】D15、下列关于风险管理部门的说法,正确的是()。A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A16、(2019 年真题)关于有效风险及时性的频率要求中,下列()不属
8、于该内容。A.风险的性质B.潜在波动性C.重要性D.实质大于形式【答案】D17、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是()。A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库D.产品成熟度【答案】A18、关于表外项目,说法错误的是()。A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成:一是按市价计算出的经济资本,另一部分 是由账面名义本金乘以固定系数获得C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产,使用现金暴露法计算D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数,获得等同于表内项目的风 险
9、资产,然后根据交易对象的属性确定风险权重,计算表外项目相应的风险加权资产【答案】B19、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任【答案】B20、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明,()是导致银行危机的最主要原因。A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】B初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库21、在流动性风险管理的市场流动性分析中,下列()属于银行体系流动性指标。A.股票市场指数B.国债市场利率C.票据转贴现利率D.回购利率【答案】D22、商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过
10、程中结合产品线的风险类型和风险点,对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指()。A.新产品业务风险评估B.新产品业务风险识别C.新产品业务风险控制D.新产品业务风险计量【答案】B23、在信用风险管理过程中,商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别,以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利润D.资本收益率【答案】A24、国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是()。A.10%B.15%初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.20%D.25%【答案】C25、根据我国监
11、管机构和巴塞尔新资本协议的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应 采用()来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法【答案】D26、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准,下列说法不正确的是()。A.两者所要达到的目标不同B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强,缺点是直接面对风险管理C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持【答案】B27、()作为一种特殊的信用风险,是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.市场风险B.违约风险C.操作风险D.结算风险【答案】D初级银行
12、从业资格之初级风险管理考试经典知识题库28、商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元,该客户在第 1 年的违约率是 08,第 2 年的违约率是 14,第 3 年的违约率是 21。三年到期后,贷款会全部归还的回收率为()。A.95.757B.96.026C.98.562D.92.547【答案】A29、下列对债券凸性描述正确的是()A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数B.凸性越大,债券曲线弯曲程度越小C.在债券收益率下降时,凸性引起的修正为负D.修正持久期一致情况下,债券的凸性越小越好【答案】A30、下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。A.信息风险B.市场风险C.操作风险
13、D.声誉风险【答案】A31、(2021 年真题)下列商业银行资金来源中,()对利率最为敏感,随时都有可能被提取,商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。A.居民储蓄B.公共事业费收入初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.证券业存款D.政府税款【答案】C32、()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力,也用于判断企业的偿债资格和能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】C33、某设备安装工程施工中,在主吊机提吊过程时,臂架系统发生斜向倾倒,吊臂及所吊塔体向一侧的钢结构和安装平台倾倒。按安全事故类别分类,该工程事故属于()。A.物体打击B.起重伤害
14、C.机械伤害D.高处坠落【答案】B34、下列关于信贷审批的说法中,错误的是()。A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时,应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时,商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】A初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库35、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是()。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】C36、某公司年初速动资产为 1395 万元,流动负债为 1240 万元。则该公司速动比率为()。A.1.5B.3.1C.1
15、.43D.1.13【答案】D37、()引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善,或者没有被严 格执行而造成的损失。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B38、对于全额抵押的债务,巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以(),该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A.0.75B.0.5初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.0.25D.0.15【答案】D39、RAROC 的公式衡量的是()的使用效益。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本【答案】B40、通常由()负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序,负责明确交
16、易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统,通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致,包括交易品种、交易规模,以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等,开展风险报告与分析。A.前台业务部门B.中台业务部门C.后台业务部门D.风险管理部门【答案】D41、下列商业银行资产中,通常最具流动性的资产是()。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】B初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库42、商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点,对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指()。A.新产品业务风险评估B.新
17、产品业务风险识别C.新产品业务风险控制D.新产品业务风险计量【答案】B43、下列不属于审慎经营类指标的是()。A.成本收入比B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率【答案】A44、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中,错误的是()。A.在土地登记簿“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更印章B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地土地登记簿上进行C.土地登记归户册要按土地权利人的新名称重新组装D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更,因此,按土地权利人建立的土地归户卡应该根据注册登记的土地登记簿重新建立【答案】A45、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的
18、核心,完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中,“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤,便于贯彻落实”,是()部门的责任。初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】C46、商业银行的()承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】C47、某公司 2016 年销售收入为 6900 万元,流动资产平均余额为 2760 万元,则流动资产周转率为()。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B48、(202
19、1 年真题)以下管理要素中,不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是()A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作B.较大信息科技预算投入C.设立负责信息科技风险管理的部门D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】B初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库49、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般不包()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】B50、某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 100 股,半年后每股收到 0.2 元的现金红利,同时卖出股票的价格是 20 元,则在此半年期间,投资者在
20、 C 股票上的百分比收益率应为()。A.11.11B.11.22C.12.11D.12.22【答案】D51、(2020 年真题)某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量,更适宜采用下列哪种概率分布进行度量?()A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D52、(2020 年真题)商业银行的非预期损失由()来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C53、下列关于资本的说法,正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险
21、水平相匹 配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C54、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量,这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C55、商业银行通常设定贷款投放的行业比饲,这种做法属于()策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲【答案】C初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库56、
22、核心存款指标的计算公式为()。A.核心存款/总负债B.核心存款/总资产C.核心存款/贷款总额D.(核心存款+应收存款)/总资产【答案】B57、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上,还应当从贷款组合的层面进行()。A.识别、计量、监测和控制B.预测、识别、监测和控制C.识别、预测、控制和调整D.预测、记录、控制和调整【答案】A58、()是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险,并将借款人归类于不同的风险等级。A.专家评定模型B.违约概率模型C.风险等级模型D.信用评分模型【答案】D59、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的
23、融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是(),存款的利息支出会随着利率的上升而(),从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。A.减少的,减少B.增加的,减少初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库C.固定的,增加D.增加的,增加【答案】C60、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验【答案】A61、()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法【答案】A62、银行所有风险中最具破坏力的风险是
24、()。A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险【答案】A初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库63、下列关于压力测试,说法错误的是()。A.压力测试需要定性与定量结合B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试C.压力测试以定量为主D.压力测试以定性为主【答案】D64、商业银行发放贷款时,未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定,致使贷款处于无抵押的高风险状态,此类风险事件属于()类别。A.法律风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险【答案】D65、(2018 年真题)某银行期初可疑类贷款余额为 40 亿元,其中 10 亿元在期末成为损失类贷款,期间由于正常收回、不良贷款处置或
25、核销等原因可疑类贷款减少了 15 亿元,则该银行当期可疑类贷款迁徙率为()。A.40.0B.25.0C.62.5D.37.5【答案】A66、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是()。A.统计模型具有明显的经济意义初级银行从业资格之初级风险管理考试经典知识题库B.统计模型的估计与使用相对比较简单C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D.统计模型所反映的统计关系较为稳定,不随行业的变化而变化【答案】C67、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是()。A.劳资关系B.安全/环境C.未经授权的活动D.性别、种族歧视【答案】C68、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和
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