MATLAB的ARMA时间序列代码.doc
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1、function yhat , se = arimapred(y,phi,theta,d,mu,sa2,l)% ARIMAPRED(Y,PHI,THETA,D,MU,SA2,L) Forecast ARIMA process% INPUTS: 输入% y = observed data; n by 1 y为观测数据:1-n% phi = vector of AR coefficients; p by 1 回归系数向量% theta = vector of MA coefficients; q by 1% d = order of differencing; 1 by 1 integer% mu
2、 = mean of d times differenced y process; 1 by 1% sa2 = variance of shocks; 1 by 1 and positive% l = forecast lead time; 1 by 1 positive integer% OUTPUTS:% yhat = point forecasts; l by 1% se = prediction standard deviations; 1 by 1n m = size(y);z = y;if d 0 for k = 1:d z = z(2:(n-k+1) - z(1:(n-k); e
3、ndendacvf = armaacvf(phi,theta,n-d+l);V = toeplitz(acvf);V11 = V(1:(n-d),1:(n-d);V21 = V(n-d+1):(n-d+l),1:(n-d);V22 = V(n-d+1):(n-d+l),(n-d+1):(n-d+l);mu1 = mu*ones(n-d,1);mu2 = mu*ones(l,1); zhat Vp = blip(z,mu1,mu2,V11,V22,V21);if d=0 yhat = zhat; se = sqrt(diag(Vp);else A = tril(ones(l,l); B = Ad; Vpy = B*Vp*B; se = sqrt(diag(Vpy); dy = y(n-d+1) ; if d 1 yend = y(n-d+1):n); for k = 2:d yend = diff(yend); dy = dy ; yend(1) ; end end yhat = zhat; for k=1:d yhat = cumsum( dy(d-k+1) ; yhat ); end yhat = yhat(d+1):(l+d);end
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- 关 键 词:
- MATLAB ARMA 时间 序列 代码
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