本科毕业论文---商业银行房地产信贷风险研究(论文)设计.doc
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1、存档日期: 存档编号: 本科生毕业设计(论文)商业银行房地产信贷风险研究 论 文 题 目:姓 名: 王雪菲 学 院: 商学院 专 业: 金融工程 年 级 、 学 号 : 12级 12088007 指 导 教 师: 王露 江苏师范大学教务处印制江苏师范大学商学院学位论文独创性声明本人郑重声明:本人所呈交的学位论文是我在老师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。本人承担本声明的法律责任。 学位论文作者签名:_日期:_商业银行房地产信贷风险研
2、究 摘要:信贷风险是金融业最主要的风险之一,也是商业银行经营中需要面对的主要风险,因此加强信贷风险管理成为商业银行一个永恒的话题。由美国次级房贷危机所引发的全球金融危机,对我国金融市场以及房地产业的发展具有一定的警示作用。信贷资产是商业银行的主要收益来源,商业银行一直把房地产贷款当作优质资产,但近几年,我国房地产泡沫越发凸显,商业银行如果对房地产信贷风险估计不足,就有可能遭受巨大的资金损失。因此,对商业银行房地产信贷的风险进行研究分析,能够保障商业银行信贷资金安全,防控房地产信贷风险,进而维持其稳定安全运营有着显著的作用及现实意义。 本文首先阐述商业银行房地产信贷风险的研究背景及意义,在查阅大
3、量文献资料的基础上对国内外研究现状进行分析总结,并提出借鉴国外成熟理论及风险评价模型对房地产信贷风险进行管理研究具有重要的意义。然后分析商业银行房地产信贷风险含义、特点,对商业银行房地产信贷风险的形成及传导过程进行阐述,进而对商业银行房地产信贷风险度量各种方法进行分析比较,选择适合我国国情的 Logistic 模型作为本文商业银行房地产信贷风险评价模型。针对于我国商业银行房地产信贷现状,从信贷风险来源认真分析了商业银行房地产信贷存在的问题。在目前我国商业银行信用风险评价指标体系的基础上,建立一套商业银行房地产信贷风险评价指标体系,构建商业银行针对房地产企业的 Logistic 信贷风险度量模型
4、,利用 SPSS17.0 软件,对商业银行房地产信贷风险评价模型进行验证,输出结果表明该模型具有较好的判别能力,有助于商业银行根据房地产企业违约发生的概率做出正确的判断、评估和应对决策,能有效地控制房地产信贷风险发生,降低风险损失,保证信贷资金的安全和金融系统的稳定运行。综合之前的总结和分析,对商业银行房地产信贷风险从商业银行、政府、房地产企业三个不同视角探讨了商业银行房地产信贷风险防范的对策建议。 关键词:商业银行,房地产信贷风险,风险度量,Logistic 模型 The Commercial Bank Real Estate Credit Risk Research Abstract:Cr
5、edit risk is one of the main risks of the financial industry, which also is the major risk that commercial banks need to face.Therefore strengthen credit risk management has become an eternal topic of commercial banks.The global financial crisis that triggered by the U.S.subprime mortgage crisis has
6、 a certain warning on Chinas financial markets and real estate development. Credit assets are major source of revenue for commercial banks, and commercial banks have taken the real estate loans as high quality assets. But in recent years, for bubble of Chinas real estate bank real estate credit risk
7、 more and more prominent, if commercial banks underestimated the real estate credit risk, it is possible to suffer the huge financial losses. So, making the study and analysis on the commercial bank real estate credit risk has a significant role and practical significance for protection the safety o
8、f commercial bank credit funds, the prevention and control of real estate credit risk, and thus maintaining the stable and secure operation of banks. Firstly, the background and significance of the real estate credit risk of commercial banks were introduced briefly in the paper. On the basis of cons
9、ulting the large number of documents, domestic and foreign research present situation were analyzed and summarized, and important significance of learning from the foreign mature theory and risk assessment model of real estate credit risk management research was proposed. And then, the meaning and f
10、eatures of the real estate credit risk of commercial banks were analyzed. The formation and conduction process of real estate credit risk of commercial banks were described, and through analysis and comparison a variety of methods of commercial bank real estate credit risk measure, the Logistic mode
11、l was chose as this commercial assessment model for Chinas national conditions. For the real estate credit status quo of Chinas commercial bank then s, a careful analysis of the problems of the commercial bank real estate credit from credit risk sources was given. On the basis of Chinas commercial b
12、anks credit risk evaluation index system, a set of commercial bank real estate credit risk evaluation index system was created, which was used to build commercial banks Logistic credit risk measurement model for the real estate business. The real estate credit risk assessment model of commercial ban
13、ks was verified by SPSS17.0 software. The output shows that the model has good discrimination ability, and it helps to commercial banks make the right judgments, assess and decision-making to response according to the real estate corporate default probability of occurrence. The model can effectively
14、 control the real estate credit risk, reduce the risk of loss, and ensure the safety of credit funds and the stable operation of the financial system. Finally, synthesize the previous summary and analysis, the counter measures were explored from three different perspectives of the commercial banks,
15、government, real estate companies. Keywords: commercial bank, real estate credit risk, risk measurement, Logistic model 目录1 绪论11.1 研究背景和意义11.2 国内外研究文献综述31.3 研究内容101.4 研究方法111.5 技术路线122 商业银行房地产信贷风险理论概述142.1 商业银行房地产信贷风险含义142.2 商业银行房地产信贷风险特点152.3 商业银行房地产信贷风险形成及传导过程162.4 商业银行房地产信贷风险度量方法183 商业银行房地产信贷现状及问
16、题243.1 商业银行房地产信贷现状分析243.2 商业银行房地产信贷存在问题274 基于 Logistic 模型商业银行房地产信贷风险分析334.1 商业银行信用风险评价指标体系及缺陷334.2 构建商业银行房地产信贷风险评价指标体系364.3 模型构建及实证分析475 商业银行房地产信贷风险防范对策建议595.1 商业银行视角595.2 政府视角625.3 房地产企业视角646 总结及展望656.1 总结656.2 展望66参考文献1I江苏师范大学商学院2012级学生论文1 绪论 1.1 研究背景和意义 1.1.1 研究背景 商业银行作为我国主要的存贷款金融机构,信贷风险是商业银行所面临的
17、主要风险,它是金融市场中最古老的风险形式之一。信贷风险伴随借贷关系的建立而产生,只要存在信贷业务,就存在信贷风险和风险管理,而商业银行又是以贷款业务为主,并且房地产贷款是商业银行主要的业务。我国房地产市场的蓬勃发展,为商业银行拓展房地产信贷业务提供了商机。 表 1.1 主要上市银行房贷在其各项贷款中的占比(%) 数据来源:相关上市银行年报 从表1.1来看,大多数上市银行房地产贷款在其各项贷款中的占比大多保持在20%以上,但房地产业是比较典型的资金密集型行业,其发展需要庞大的资金作为支撑。我国房地产开发资金主要来源于国内贷款、利用外资、房地产企业自筹资金和其他资金(定金及预收款),根据中国人民银
18、行对我国房地产投资资金来源分析来看,房地产开发中直接或间接使用的银行贷款的比重在55%以上。尤其近几年,我国房地产业发展过快,国家相继出台了一系列调控措施来抑制房价和维护房地产市场的健康发展,随着宏观调控力度增强,房地产融资难度提高,市场不确定性加大,一旦房地产资金链断裂,就会导致商业银行不良贷款率聚增,使得原本隐藏其中的信贷风险全部显现出来。因此,作为信贷源的商业银行如何防范和化解由此而产生房地产信贷风险势在必行。 1.1.2 研究意义 为平抑房价和维护房地产市场的健康发展,国家出台的对房地产业调控的一系列政策已初见成效,房地产业资金链开始吃紧,各地居高不下的房价也开始出现松动的迹象,这也意
19、味着中国银行业的房地产信贷资金面临的风险正在增加,如果不能及时监管和控制房地产信贷风险,将会影响到我国银行业的整体稳定性和金融安全。 鉴于此本文立足于我国商业银行房地产信贷现状,从信贷风险的来源对我国商业银行房地产信贷存在的问题进行了深入的分析,在目前我国商业银行信用风险评价指标体系以及存在缺陷的基础上,建立一套商业银行房地产信贷风险评价指标体系,构建商业银行房地产信贷风险度量模型,对房地产信贷风险进行预测,能有效地控制房地产信贷风险发生,降低风险损失,保证商业银行信贷资金的安全和金融系统的稳定运行。对商业银行房地产信贷风险的度量方法的研究不仅有利于商业银行更准确的度量自己的风险状况,便于及时
20、调整自己的风险资本金比率,增加其经营的安全性;对商业银行房地产信贷风险进行深入剖析,从商业银行自身、政府、房地产企业三方面对如何防范和控制商业银行房地产信贷风险给出合理化建议,有利于银监部门和银行的管理层更确切的知道银行机构所面临的重点问题,有利于监管部门所实施的处置措施有的放矢,也有利于银行内部及时地、有针对性地调整所进行的业务策略,化解潜在的风险。 因此,对我国商业银行房地产信贷风险的研究,在当前复杂的经济金融形势下,具有重要的现实意义。 1.2 国内外研究文献综述 1.2.1 国外研究文献综述 在信贷风险的研究方面,国外银行较我国起步早,积累了许多丰富的经验。国外大批学者在对商业银行信贷
21、风险的研究中取得了较大成果,特别是在房地产信贷风险的研究中,个人住房抵押贷款在国外银行贷款总额中占有很大的比值,已经积累了数十年的数据,国外学者主要对个人住房抵押贷款违约风险的进行研究。 (1)基于计量方法的风险评估模型研究 Altman1(1968)通过对 66 家公司(33 家破产公司和 33 家非破产公司)5年的财务数据,利用多元判别分析法,从初选的22个财务比率变量中最终选取5个财务变量对其进行判定,来预测公司破产的概率。建立了著名的5变量Z评分模型。在此基础上提出了加以改进的Zeta判别模型。 Martin2(1977)是首次利用Logistic 模型对银行经营状况和风险水平进行分析
22、研究,选取58家经营状况出现困境银行作为研究样本,选取8个财务比率,构建 Logistic 回归模型,对公司的破产及违约概率进行预测,并与 Z-Score 模型和ZETA 模型预测效果比较,发现 Z-Score 模型和 ZETA 模型预测效果都劣与该模型,说明该模型具有较好的预测功能。 Ohlson3(1980)认为企业破产的概率和有关财务比率之间关系存在着一定的关系。选取1000多家企业的财务数据作为研究样本,通过构建Logistic回归模型进行实证分析,研究结果表明企业破产概率和财务比率对企业破产概率有影响,并且其显著影响的有公司规模、资本结构、公司业绩和变现能力这 4 个因素。 West
23、4(1985)利用 Logistic 模型,通过实证研究表明该模型对企业违约破产有很好的预测效果。并在此基础上对商业银行的信贷风险进行分析。 (2)现代信贷风险度量模型研究 KMV 模型是著名的风险管理公司 KMV 公司于 1993 年创立的一个信贷风险计量模型。Credit Metrics模型由J.P摩根(JP. Morgan)等7家著名金融机构共同合作研究开发的对资产组合风险进行评估的分析工具。Credit Risk+模型由瑞士银行金融部于 1997 年提出,以保险精算技术为基本方法,对资产组合违约概率度量的风险管理模型。Altman 和 Suggitt5通过建立贷款等级违约率表,在 19
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