计量经济学题库(超)及答案.pdf

/各量经济学题库（超完 整版）及答案本页仅作为文档 使用时可以删除This d o c u ment is fo r r efer enc e o nl y-r a r 21 y ea r.Ma r c h、计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）L计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年计量经济学会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学（Ec o no mic s）一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为（D）。A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量4.横截面数据是指（A）。A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据6.在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变 量影响的变量是（）。A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是（）。A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D.外生变量9.下面属于横截面数据的是（）。A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是（）。A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型C.个体设计一总体估计一估计模型一应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量12.（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A.外生变量 B.内生变量 C.前定变量 D.滞后变量13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。A.横截面数据 B.时间序列数据C.修匀数据 D.原始数据14.计量经济模型的基本应用领域有（）。A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析15.变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。A.函数关系与相关关系 B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系 D.简单相关关系和复杂相关关系16.相关关系是指（）。A.变量间的非独立关系 B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系 D.变量间不确定性的依存关系17.进行相关分析时的两个变量（）。A.都是随机变量 B.都不是随机变量C.一个是随机变量，一个不是随机变量D.随机的或非随机都可以18.表示x和y之间真实线性关系的是（）。2a.r=P+px b.5（y）=P+px c.y=P+px+u D.y=P+pxt 0 It t 0 1r t 0 1 t t t 0 1319.参数B的估计量而具备有效性是指（）。A.v a r(P)=0 B.v a r(P)为最小 c.(p P)=0 D.(8B)为最小20.对于y=B+8x+e,以6表示估计标准误差，户表示回归值，贝()oi 0 1 i iA,W=0时,Z(YV)=0 b,a=O0tX(Y-Y)2=Oi i i ic.W=o时W(YY)为最小 D,W=(W,Z(YV)2为最小i i i i21.设样本回归模型为Y=B+P X+e,i 0 1 i iA.八 Xx Y-nXYC-UCK-n又2鹏 x）（p则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是（1.nSx Y-Sx EyB.P=j/v1：1 n乙X3-、nSx Y-Sx SyD.P=-j-i-1 02x)o22.对于Y=B+P X+e,以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（）。i 0 1 i iA.W=0时，r=l B,W=0时，r=-lc.W=o时，r=0D,W=0时,r=l 或 r=-l23.产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为寸=356-1.5X,这说明（）。A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元24.在总体回归直线E（Y）=B+PX中，P表示（）。0 1 1A.当X增加一个单位时，Y增加P个单位B.当X增加一个单位时，Y平均增加P个单位 1 1C.当Y增加一个单位时，X增加P个单位D.当Y增加一个单位时，X平均增加P个单位 1 125.对回归模型Y=P+PX+u进行检验时，通常假定u 服从（）。i 0 1 i i iA.N（0,0 2）b,t（n-2）C.N（0,02）D.t（n）26.以Y表示实际观测值，y表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）。A.S（Y-Y）-0 B,X（Y一9）2=0 c,Z（Y一寸）=最小i i i i i iD.Z（Y*）2=最小27.设Y表示实际观测值，寸表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（）。A.Y=Y B.Y=Y C,Y=Y D.Y=Y28.用OLS估计经典线性模型Y=P+PX+u,则样本回归直线通过点_oi 0 1 i i3A.（X,Y）B.（X,Y）C.（X,Y）D.（X,Y）29.以Y表示实际观测值，寸表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线寸=B+8 X满足（）。i 0 1 iA.S（Y-Y）=0 B.工（YY）2=0 c,2（Y-Y）2=0 D,E（Y-Y）2=0i i i i i i i i30.用一组有30个观测值的样本估计模型Y=P+pX+u,在0.05的显著性水平下对P的显著性作t检验，则 i 0 1 i i 1匕显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。A.t（30）B.t（30）C.t（28）D.t（28）0.05 0.025 0.05 0.02531.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（）。A.0.64 B.0.832.相关系数r的取值范围是（A.r -l33.判定系数R2的取值范围是（A.R2WTC.0.4 D.0.32）OB.C.0 r l）oB.R221 C.0WR2W134.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即。2越大，则（）。A.预测区间越宽，精度越低 B.预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高 D.预测区间越窄，预测误差越大35.如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（）。A.1B.-1 C.036.根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=l时，有（）。A.F=1 B.F=-l C.F=0D.Kr lD.-1 R2 1D.8D.F=837.在CD生产函数丫=中，（）。A.a和P是弹性 B.A和a是弹性 C.A和P是弹性 D.A是弹性R-B38.回归模型y=P+px+u中，关于检验H：p=o所用的统计量 工，下列说法正确的是。1 0 1（）OA.服从 为2（-2）B.服从%（1）C.服从 为2（-1）D.服从t（n-2）39.在二元线性回归模型y=p+px+px+中，P表示（）。i 0 1 li 2 2i i 1A.当X2不变时，XI每变动一个单位Y的平均变动。B.当XI不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C.当XI和X2都保持不变时，Y的平均变动。D.当XI和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。40.在双对数模型InY=l nP+P InX+u中，p的含义是（）。i 0 1 i i 1A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的增长速度 C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性41.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为InY=2.00+0.75InX,这表明人均收入 i i每增加1%,人均消费支出将增加（）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%42.按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。A.与随机误差项不相关 B.与残差项不相关 C.与被解释变量不相关 D.与回归值不相关443.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=l时有（)05B,F=-lC.F=D.F=0A.F=144.下面说法正确的是（）。A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量45.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（）。A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量46.回归分析中定义的（）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 47.计量经济模型中的被解释变量一定是（）。A.控制变量 B.政策变量C.内生变量 D.外生变量48.在由=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500,则调整后的多重决定系数为（）A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.832749.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（）A.1（消费）=500+0.84（收入）B.Q-（商品需求）=10+0.84（收入）+0.9（价格）C.：（商品供给）=20+0.75P（价格）D.1（产出量）二0.65平（劳动）火尸（资本）50.用一组有30个观测值的样本估计模型o+eM+tU，后，在0.05的显著性水平上对4的显著性作,检验，则4显著地不等于零的条件是其统计量,大于等于（）a t（30）r t（28）t（27）F（1,28）R.0.05 D.0.025 L.0.025 U.0.02551.模型1叫=1叫+甲叱+匕中,%的实际含义是（）a.x关于丁的弹性 b.）关于x的弹性 c.x关于丁的边际倾向 d.y关于x的边际倾向52.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53.线性回归模型y=Z?+b x+b x+u中，检验H:b=0(，=0,1,2,左)时,所用的统计量 t 0 1 It 2 2t k kt t 0 tA，一隹 痴寂服从（A.t(n-k+1)B.t(n_k_2)C.t(n-k-1)5D.t(n-k+2)54.调整的判定系数亘,与多重判定系数R*之间有如下关系（)F7 1 F7 1A.尺2=-7?2 B.R2=l-R2ti k 1 ri k 1_ n 1 _ VI 1C.忌=1.(1+/?2)D.忌=1.(1-/?2)nk1 nk55.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是()。6A.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对56.在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k为解释变量个数）：（）A nk+1B n k+l C n30 或 n3(k+1)D n3057.下列说法中正确的是：（）A如果模型的火2很高，我们可以认为此模型的质量较好B如果模型的尺2较低，我们可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量58.半对数模型丫=3+紧5+口中，参数力的含义是（）。A.X的绝对量变化，弓|起Y的绝对量变化 B.Y关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 口.丫关于乂的弹性59.半对数模型1口丫=（）+133+口中，参数力的含义是（A.X的绝对量发生一定变动时，弓起因变量Y的相对变化率C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化60.双对数模型l ny=Bo+B/nX+N中，参数片的含义是（A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化c.X的绝对量发生一定变动时，弓起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化）OB.Y关于X的边际变化D.Y关于X的弹性61.Go l d fel d-Qu a nd t方法用于检验（）A.异方差性B.自相关性 C.随机解释变量D.多重共线性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（）A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法663.White检验方法主要用于检验（)C.随机解释变B.自相关性A.异方差性量 D.多重共线性64.Gl e jser检验方法主要用于检验（）A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（）A.戈德菲尔特一一匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度,即（）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用ex e I=0.28715%+v68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差，与，有显著的形式，的 相关关系（,满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）1 1A.B.x-C.5 D.E769.果戈德菲尔特一一匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（）A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题70.设回归模型为其中贝a的最有效估计量为（)人 Zx yb=7A.B.b=y y乙 X2-(乙 X)2C.D.n xX2X71.如果模型y=b+b x+u存在序列相关,则（t 0 1 t t)OA.c o v(x,u)=0B.c o v(u,u)=0(t Ws)C.WO(tWs)c o v(x,u)W0 t tD.c o v(u,u72.DW检验的零假设是（P为随机误差项的一阶相关系数）（73.下列哪个序列相关可用DW检验（v为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）t+P 2U+vVt-l74.DW的取值范围是（A.-l DWCOD.0WDWW475.当DW=4时，说明（A.不存在序列相关B.不能判断是否存在一阶自相关t tt s)OtA.DW=0B.P=0C.DW=1D.P=1)OA.u=P u+vt t-1 tB.u=P ut t-1t-2 tC.u 二 P vt tD.u=P v+P 2 t t+)OB.-1 DW 1C.2WDWW2)oC.存在完全的正的一阶自相关D.存在完全的负的一阶自相关76.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20,解释变量k=l,显著性水平为0.05时，查得则可以决断（)oA,不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关 C,存在负的一阶自D.无法确定77.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（)OA.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法778.对于原模型y=b+b x+u,广义差分模型是指（）。t 0 1 t tB.Ay=b ax+au t i t tC.Ay=b+b ax+au t o i t tD.y-py=b（l-p）+b（x-px）+（u-pu）t t-i o i t t-l t t-l79.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）。A.P 7 0 B.P C.-1 P 0 D,0 P 180.定某企业的生产决策是由模型S=b+bP+u描述的（其中S为产量，P为价格），又知：如果该企 t 0 1 t t t t业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（）。A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题81.根据一个n二30的样本估计y=B+Bx+e后计算得DW=L4,已知在5%的置信度下，t 0 1 t td l=L 35,d u=L 49,则认为原模型（）。A.存在正的一阶自相关 B.存在负的一阶自相关 C,不存在一阶自相关 D.无法判断是否存在一阶自相关。82.于模型y=B+8x+e,以p表示e与e之间的线性相关关系（廿1,2,T）,则下列明显错误的 t 0 1 t t t t-l是（）。8A.P-0,8,DW=0.4B.P-0.8,DW=-0.4C.P=0,DW=2D.P=1,DW=083.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据84.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（）A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性85.经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（）。A.大于 B.小于 C.大于5 D.小于586.模型中弓|入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（）。A.增大 B.减小 C.有偏 D,非有效87.对于模型三。+5+”针与丫。相比，。.5时，估计量的方差将是原来的（）。A.1 倍 B.1.33 倍 C.1.8 倍 D.2 倍88.如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是严重的（）。A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.解释变量与随机项的相关性89.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（）。A异方差 B序列相关 C多重共线性 D高拟合优度90.存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）。A.变大 B.变小 C.无法估计 D.无穷大91.完全多重共线性时，下列判断不正确的是（）。A.参数无法估计 B.只能估计参数的线性组合C.模型的拟合程度不能判断D.可以计算模型 的拟合程度92.设某地区消费函数y+日中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有i 0 1 i i关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数弓I入虚拟变量的个数为（）A.1个 B.2个 C.3个 D.4个93.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量D.虚拟变量94.由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为A.系统变参数模型 B.系统模型C.变参数模型D.分段线性回归模型895.假设回归模型为y=a+|k+|Li,其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则p的普通最小二乘估计量 i i i()A.无偏且一致 B.无偏但不一致96.假定正确回归模型为y=a+Px+P九+日 i 1 li 2 2i i普通最小二乘法估计量()A.无偏且一致 B.无偏但不一致97.模型中引入一个无关的解释变量(A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响C.导致普通最小二乘估计量精度下降C.有偏但一致 D.有偏且不一致若遗漏了解释变量X2,且XI、X2线性相关则P的 1C.有偏但一致 D.有偏且不一致)B.导致普通最小二乘估计量有偏D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降9案中立K98.设消费函数y=+aD+b x+u,其中虚拟变量。=工口,如果统计检验表明=0成立,01 lit 0 西部 1则东中部的消费函数与西部的消费函数是（）。A.相互平行的 B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的99.虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素100.分段线性回归模型的几何图形是（）。A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线101.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有川个特征的质的因素要弓I入虚拟变量数目为（）。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1102.设某商品需求模型为y=b+b x+，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年 t 0 1 t t12个月份季节变动的影响，假设模型中弓|入了 12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。A.异方差性 B.序列相关 C.不完全的多重共线性 D.完全的多重共线性103.对于模型y=b+b x+，为了考虑“地区”因素（北方、南方），弓I入2个虚拟变量形成截距变动 t 0 1 t t模型，则会产生（）。A.序列的完全相关B.序列不完全相关C.完全多重共线性D.不完全多重共线性“f1城镇家庭104.设消费函数为乙=匕+*+。0+午以忆其中虚拟变量 1。农村家庭，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。a a=o b=o R a 丰 o b 丰 o r a 丰 o b=o n a=o b 丰 oi,i D-i,i i,i i,i105.设无限分布滞后模型为Y=a+P X+P X+PX+U,且该模型满足Ko y c k变换的假 t 0 t 1 t-l 2 t-2 t定，则长期影响系数为（）。A.%B.-i-C,-i-D.不确定A 1+A 1-A9106.对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）。A.异方差问题 B.多重共线性问题 C.多余解释变量 D.随机解释变量107.在分布滞后模型丫=a+pX+pX+pX+t 0 t 1 t-l 2 t-2+中，短期影响乘数为（t)OA.1ccc.1 0LB.p1D.P o108.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（)OA.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法109.k o y c k变换模型参数的普通最小二乘估计量是（B.有偏但一致 C.A.无偏且一致无偏但不一致有偏且不一致D.110.下列属于有限分布滞后模型的是（）。A.y=a+px+py+p y+.+t 0 t 1 t1 2 t2 tc.y=a+px+px+px+.+t 0 t 1 t 2 t2 tB.y=a+px+py+p y+py+t 0 t 1 t1 2 t2 k tk tD.y=a+px+PX+PX+.+PX+ut 0 t 1 t1 2 t2 k tk t10Il l.消费函数模型。=400+0.5/+0.3/+0.1/,其中/为收入，则当期收入/对未来消费。的影 t t t1 2 t r+2响是：/增加一单位，c增加（）。t%+2A.0.5个单位 B.0.3个单位 C.0.1个单位 D.0.9个单位112.下面哪一个不是几何分布滞后模型（）。A.k o y c k变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型113.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）。A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共性问题 D.参数过多难估计问题H4.分布滞后模型y=a+px+PX+PX+PX+沅中，为了使模型的自由度达到30,必须拥 t Q t 1 t1 2 2 3 t3 t有多少年的观测资料（）。A.32 B.33 C.34 D.38115.如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（）。A.恰好识别 B.过度识别C,不可识别 D.可以识别116.下面关于简化式模型的概念，不正确的是（）。A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C.简化式参数是结构式参数的线性函数 D.简化式模型的经济含义不明确117.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）oA.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法H8.在结构式模型中，其解释变量（）。A,都是前定变量 B.都是内生变量 C,可以内生变量也可以是前定变量D.都是外生变量H9.如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（）。A.二阶段最小二乘法 B.间接最小二乘法 C,广义差分法 D.加权最小二乘法10120.当模型中第，个方程是不可识别的，则该模型是（A.可识别的)OB.不可识别的 C,过度识别D.恰好识别121.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（)A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量122.在完备的结构式模型C-a+aY+ut o 1 t ItI=b+bY+bY+ut 0 1 t 2 t-l 1.Y=C+/+G2t中，外生变量是指（)OA.Y tB.Yt-iC.I tD.G t123.在完备的结构式模型C=a+aY+ut o 1 t ItI=b+bY+bY+ut 0 1 t 2 t-l 2tY=C+/+G中,随机方程是指（A.方程1B.方程2 C.方程3D.方程1和2124.联立方程模型中不属于随机方程的是（)A.行为方程B.技术方程C.制度方程D.恒等式125.结构式方程中的系数称为（)oA.短期影响乘数B.长期影响乘数C.结构式参数D.简化式参数126.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（)O11A.直接影响 B.间接影响C.前两者之和D.前两者之差127.对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备)oA.精确性B.无偏性C.真实性D.一致性二、多项选择题（每小题2分）1.A.2.A.3.A.4.A.5.A.6.A.7.A.8.A.9.A.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（统计学B.数理经济学C.）O经济统计学D.数学E.经济学从内容角度看，计量经济学可分为（理论计量经济学 B.狭义计量经济学从学科角度看，计量经济学可分为（理论计量经济学 B.狭义计量经济学从变量的因果关系看，经济变量可分为（解释变量B.被解释变量从变量的性质看，经济变量可分为（解释变量B.被解释变量)0)0)0C.C.应用计量经济学D.应用计量经济学D.广义计量经济学广义计量经济学）oC.内生变量D.外生变量C.内生变量D.外生变量使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（对象及范围可比 B.时间可比一个计量经济模型由以下哪些部分构成（变量B.参数)0C.口径可比D.计算方法可比)OC.随机误差项D.方程式与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（确定性B.经验性C.）O随机性D.动态性一个计量经济模型中，可作为解释变量的有内生变量B.外生变量C.）O控制变量D.政策变量E.E.E.金融计量经济学E.金融计量经济学控制变量控制变量E.内容可比E.虚拟变量E.灵活性E.滞后变量10.计量经济模型的应用在于（)OA.结构分析B.经济预测C.政策评价D.检验和发展经济理论E.设定和检验模型11.下列哪些变量属于前定变量（）0A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生变量E.工具变量12.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数（)0A.折旧率 得到的参数B.税率C.利息率 D.凭经验估计的参数E.运用统计方法估计13.在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（A.内生变量B.控制变量）0C.政策变量D.滞后变量E.外生变量14.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（)oA.无偏性B.有效性C.一致性D.确定性E.线性特性15.指出下列哪些现象是相关关系（A.家庭消费支出与收入C.物价水平与商品需求量）OB.商品销售额与销售量、销售价格D.小麦高产与施肥量E.学习成绩总分与各门课程分数16.一元线性回归模型Y=P+PX+u的经典假设包括（i 0 1 i i)oA.E(u)=0 tB.v a r(w)=02 tC.c o v(，)=0 t sD.Covx，)=0 t tE.沅N(0,o 2)17.以Y表示实际观测值，丫表示OLS估计回归值，e表示残差,则回归直线满足（)O11A,通过样本均值点(又，Y)B.Sy=Syc.Z(YY)2=0 D,2(0B.Va r(u)=o 2 c.Co v(u,u)=0 D.u 服从正态分布i i j 1E.X为非随机变量，与随机误差项A不相关。22.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（）。A.可靠性 B.合理性 C.线性 D.无偏性 E.有效性23.普通最小二乘估计的直线具有以下特性（）。A.通过样本均值点（Y,F）b.ir e.Z(y9)2=o d,e.=oE.Co v(X,e)=0 i i24.由回归直线寸=B+Bx估计出来的寸值（）。i 0 1 i iA.是一组估计值.B.是一组平均值 C.是一个几何级数 D.可能等于实际值YE.与实际值Y的离差之和等于零25.反映回归直线拟合优度的指标有（）。A.相关系数 B.回归系数 C.样本决定系数D.回归方程的标准差 E.剩余变差（或残差平方和）26.对于样本回归直线寸=B+PX,i 0 1 iA.Z(YY)2-S(YY)2 i i i iC.R2(Y Y)227.对于样本回归直线寸=B+PX,i 0 1 i回归变差可以表示为（B.P 2L（X X）21 i iD.E（Y-Y）2)oE.P S(X-XXY-Y)1 i i i i存为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有（)OS(Y-Y)2A-Z(Y-Y)2 i ip2E(X-X)2c，1L(Y-Y)2S(Y-Y)2B-1-E(Y-Y)2p S(X-XXY-Y)Do 2(n-2)E.1-yX(YY)228.下列相关系数的算式中，正确的有（）。XY-XYA.-o oX Yz(X-XXY-Y)B.ii-ino o X Y12c o v(X,Y)C o oX YD.E(X-XXY-Y)J 乙(X又)2 乙(Y Y)2Y i i i iE.Ex Y-nX.Y29.判定系数R2可表示为(A.R2 4 TSSB.R25 TSSn 1 RSSC.R2=l-TSSD,R2=l里 TSSE R2二 ESS ESS+RSS30.线性回归模型的变通最小二乘估计的残差*满足(A.Ze=。B.ZeY=0C.Z e Y=0D.SeX=0E.c o v(X,e)=0)o)o31.调整后的判定系数记2的正确表达式有()OS(Y-Y)2/(n-l)A.1-Vj-乙(Y Y)2/(n-k)B.S(Y-Y)2/(n-k-l)1 V j-j-2XYY)2/(n-l)i ic.(n-1)(n-k-1)D.R2.史巴 n-k-1E，a+R2)篙1-(1-R2)32.对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为()。ESS/(n-k)ESS/(k-l)R2/(k-l)(l-R2)/(n-k)R2/(n-k)A B C D E RSS/(k-l)RSS/(n-k)(I-R2)/(n-k)R 2/(k-l)(I-R2)/(k-1)33,将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有()A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法34.在模型比，=l nPo+(3jnX,+匕中()A.y与X是非线性的 B.y与匕是非线性的 C.Iny与%是线性的D.InV与InX是线性的 E.丫与InX是线性的35.对模型进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有()ob=b=0 r b w 0力=0 r b-0,b w 0 n b w 0,b w O A.1 2 D.1 2 L.1 2 U 1 2b=b wO 1 236.剩余变差是指()。A.随机因素影响所弓I起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差13E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和37.回归变差（或回归平方和）是指（）。A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差E.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.被解释变量的回归值与平均值的离差平D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差1438.设%为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统 计量可表示为（）。E（y-F）2/（n-k）z（y-y）2/（-i）Rik-1）（1尺2）/（幻 氏2汝左）A.-t./d）b.te2/（n-k）仁g/L 4/（1）（1-尺2）/（1）39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数R2与可决系数4之间（）。A.R2R2 B.R2N R2 C.R2只能大于零 D.京2可能为负值40.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（）A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型艮用横截面数据建立产出对劳动和资本 的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型41.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（）A.线性 B.无偏性 C.最小方差性 D.精确性 E.有效性42.异方差性将导致（）。A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估计量非有效C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽43.下列哪些方法可用于异方差性的检验（）。A.DW检验 B.方差膨胀因子检验法C.判定系数增量贡献法 D.样本分段比较法 E.残差回归检验法44.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（）。A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性 E.精确性45,下列说法正确的有（）14A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，贝IJOLS残差必定表现出明显的趋势46.DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（）。A.高阶线性自回归形式的序列相关B.一阶非线性自回归的序列相关C.移动平均形式的序列相关D.正的一阶线性自回归形式的序列相关E.负的一阶线性自回归形式的序列相关47.以d l表示统计量DW的下限分布，d u表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）oA.d u DW 4-d u B.4-d u DW 4-d l C.d l DW d u D.4-d l DW0 C.参数表示边际消费倾向 D.参数32=10,n=20,r=0.9,(Y-Y)2=2000。X Y i(1)计算Y对X的回归直线的斜率系数。(2)计算回归变差和剩余变差。(3)计算估计标准误差。12.根据对某企业销售额Y以及相应价格X的11组观测资料计算：XY=117849,又=519,Y=217,忑=284958,狂=49046某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据(1)估计销售额对价格的回归直线；(2)当价格为X1=10时，求相应的销售额的平均水平，并求此时销售额的价格弹性。13.假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如系下表。年份 XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根据以上数据估计货币供给量Y