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融资融券客户征信管理办法

第一章 总 则

第一条 为了防范公司融资融券业务的客户信用风险，加强信用管理，提供授信依据，根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《证券公司融资融券业务内部控制指引》、《证券股份有限公司融资融券业务管理办法》以及中国证券业协会、证券交易所、中国证券登记结算公司的有关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称征信是公司在向客户融资、融券前，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好、诚信合规记录等情况，并据此就客户的资信状况进行全面的分析和评价。
第三条 征信工作由征信调查、征信评分、信用等级评定、最高授信额度控制量测算四部分组成。公司可以通过系统完成征信工作。
第四条 征信坚持客观公正、实事求是的原则，采取定量分析与定性分析相结合的办法。
第五条 本办法适用对象为申请融资融券业务的个人客户与机构客户。

第二章 征信调查

第六条 征信调查是征信工作的起点，所获得的每一项信息是征信评分的重要依据，直接影响客户的信用等级评定。
第七条 征信调查包括客户资料的收集、审查与沟通交流等内容。
第八条 客户资料是在受理客户申请时，要求客户提交的资料，是对客户基本情况、财产与收入状况、诚信情况等进行说明与证实的文件。
第九条 客户提交资料由必须提交与选择提交两类组成。
第十条 沟通交流是指通过推荐人与客户、融资融券部征信授信人员与客户沟通、交流，对客户的情况（包括但不限于基本情况、财产与收入状况、证券投资情况、风险偏好、诚信合规情况、实际需求等相关信息）进行全面了解，由此获取的信息作为客户提交资料的补充。
第十一条 征信调查阶段所获取的信息应以书面或电子方式予以记载并保存，各营业网点推荐人负责客户提交资料的搜集与初审，负责与客户沟通、交流，并对征信调查的结论出具推荐意见，以书面形式记载在《融资融券业务申请审批表》内，依次提交给营业部注册总经理或授权人员审核，并在《融资融券业务申请审批表》中签署意见。通过审核的客户资料及表单交由网点信用账户管理岗负责电子文档的录入、提交与保存。
通过系统方式进行征信工作的，前款相关人员应当在系统中签署相关意见。

第三章 征信评分

第十二条 征信评分是指依据征信调查形成的客户信用资料，对申请融资融券业务的客户评定信用分值。
第十三条 客户征信评分采用百分制，设若干评分因子，根据评分标准对每项因子评分，累计分值即客户的信用分值。评分因子明细及评分标准由公司融资融券部制订。
第十四条 征信评分由基础评分与附加评分组成，基本评分满分100分，附加评分根据情况设定。
第十五条 对于单个客户，按不同业务类型设置评分上限。
第十六条 征信评分所考察的内容包括但不限于：基本情况、财务状况、证券投资经验和信用状况等。
基本情况考察客户身份状况、机构简况、经营管理素质等可能导致信用风险的基本因素。主要考察指标有个人客户的年龄、职业，机构客户的成立时间、规模、股东实力及支持情况、机构管理层的稳定性、投资管理团队的投资管理经验、稳定性
财务状况考察客户的财务与收入状况，评价客户债务偿还能力。主要考察指标有客户的资产情况、负债情况、A股市场之外其它金融资产（包括银行存款、B股、港股、基金、债券、黄金、理财产品（计划）等资产）、其它资产、拟转入的金融资产等。
证券投资经验考察客户证券投资经验及风险偏好，评价客户的证券投资能力及风险承受能力。主要考察指标有投资年数、资产规模、年化收益率、亏损控制能力、换手率、账户日均证券市值与账户资产总值比等。
信用状况考察客户的信用情况。如客户提供信用报告，则考察客户的金融机构信用记录及社会信用的诚信情况，评价客户的违约风险；考察监管机构、沪深证券交易所、登记结算公司的处罚记录；考察历次融资融券合同期内追加担保物是否及时足额情况、强制平仓记录次数及严重程度等。
第十七条 征信评分工作由公司融资融券部负责，相关人员应当严格遵照监管机构及公司相关规定建立并根据业务开展情况、市场状况等因素调整征信评分标准体系及模型，，准确计算客户的信用分值。客户信用评级模型，需提交风险管理部定期进行检查，检查内容包括模型是否合理、参数设置是否准确、使用过程是否有防范人为差错措施等。
第四章 信用等级评定

第十八条 信用等级是对客户偿债能力、违约概率进行综合评价后的直观结果，客观体现客户的资质。
第十九条 客户信用等级评定的依据为征信评分所得的信用分值。
第二十条 客户信用等级分为AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、C级和D级8个风险递增的级别，客户信用等级评定标准如下：
信用等级
特征描述
征信分值
AAA
极佳
91（含）及以上
AA
优秀
85-90
A
良好
80-84
BBB
较好
75-79
BB
一般
70-74
B
可接受
65-69
C
慎贷
60-64
D
不可接受
60以下

第五章 最高授信额度控制量的测算

第二十一条 最高授信额度控制量是给予客户融资融券信用的最高限额，是加强授信额度控制，防范信用风险的重要手段。
第二十二条 最高授信额度控制量根据客户的普通及信用账户（统称：账户）内的自有资产情况和信用等级确定。
最高授信额度控制量=（客户账户自有资产价值+客户承诺转入的资产价值）×信用等级系数
分支机构、融资融券部加强对客户新增可转入资产能力的评估。客户承诺可转入的资产须提供相应的资产证明作为评估依据。
第二十三条 客户账户自有资产价值的计算：
（一）首次申请的客户取普通账户内资产余额；
（二）再次申请的客户应加计信用账户内的自有资产余额，信用账户内的自有资产余额=信用账户总资产-信用账户总负债；
第二十四条 各信用等级的等级系数上限如下，融资融券部可根据市场及业务实际开展情况，在以下上限内进行调整：
信用等级
信用等级系数上限
AAA
2.00
AA
1.93
A
1.83
BBB
1.68
BB
1.49
B
1.27
C
1.00

第六章 信用等级评定报告

第二十五条 《融资融券客户征信授信报告》是对客户信用等级评定情况和风险限额予以说明的报告。
第二十六条 融资融券部征信授信人员经过征信调查并评分，根据客户信用分值评定客户信用等级，依据不同等级测算最高授信额度控制量，形成《融资融券客户征信授信报告》。融资融券部可以通过系统自动生成《融资融券客户征信授信报告》。
第二十七条 《融资融券客户征信授信报告》主要内容：征信情况的概述、各项风险因素的分析、确定每一个评分因子的分值、信用等级评定、最高授信额度控制量测算。
第二十八条 《融资融券客户征信授信报告》由融资融券部征信授信人员负责编写，报部门征信授信总监复核后，报总经理审定。通过系统自动生成的《融资融券客户征信授信报告》根据客户授信额度分级提交相关审批。

第七章 信用等级重检

第二十九条 征信授信人员应跟踪监控已授信客户的信用状况，对信用状况发生重大变化并触及重检条件的客户进行信用等级重检，及时调整客户的信用等级。
第三十条 启动信用等级重检的条件：
（一）个人客户财务状况发生恶化、机构客户经营情况发生重大变化，可能发生客户无法履约的风险；
（二）融资融券合同期间内，强制平仓达2次，信用状况受到怀疑；（三）根据公司风险管理部出具的可疑交易名单，认定客户有可疑交易的行为；
（四）客户出具虚假申请资料；
（五）客户未完整提交关联账户信息；
（六）客户未按规定履行公告义务；
（七）客户《融资融券业务申请审批表》中所填写的事项与事实不符；
（八）存在不符合公司融资融券客户选择标准的情形；
（九）达到强制平仓条件的客户，出现情绪激动、行为过激、对公司操作有重大异议、甚至威胁自身安全或公司员工安全的极端倾向或行为的；
（十）其他须进行等级重检的情况。
第三十一条 信用等级一经重检，应当重新评定客户信用等级，并出具重检后的《融资融券客户征信授信报告》。

第八章 附 则

第三十二条 融资融券部根据本办法制定实施细则及评分标准，并根据融资融券业务开展情况适时进行调整。
第三十三条本办法由总裁办公会议负责解释。
第三十四条 本办法自颁布之日起施行。