金融租赁公司市场风险管理规定模版.docx
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1、市场风险管理规定第一章 总则第一条 为加强公司市场风险管理,搭建完善的市场风险管理体系,根据金融租赁公司管理办法、金融租赁公司风险监管指标等相关法律规定,制定本规定。第二条 公司市场风险管理的目标为:(一)将公司承担的市场风险控制在可承受范围内,保证市场风险暴露和公司的市场风险偏好相一致。(二)在遵循市场风险偏好的前提下尽可能提高公司的盈利水平。(三)建立稳健、审慎的市场风险文化。(四)建立持续评估、更新的风险管理机制,不断完善市场风险管理手段。第三条 本规定所称市场风险是指公司承担由于市场价格的不利变动而使公司发生损失的风险。公司面临的市场风险主要包括利率风险和汇率风险。第四条 利率风险主要
2、分为重定价风险、收益率曲线风险、基准风险和选择权风险。(一)重定价风险:因资产、负债和表外业务的到期期限(固定利率业务)或重新定价期限(浮动利率业务)存在不对称性,使得公司收益或经济价值随利率变动而发生不利变化。(二)收益率曲线风险:因收益率曲线的非平行移动而对公司收益或经济价值产生不利影响。(三)基准风险:因资产、负债和表外业务定价所依据的基准利率变动不一致而对公司收益或经济价值产生不利影响。(四)选择权风险:因期权类金融工具及其他隐含选择权条款的表资产、负债和表外业务存在不对称性,使得公司收益或经济价值随利率变动而发生不利变化。其中,重定价风险是公司面临的主要利率风险。第五条 公司的汇率风
3、险主要指由于外汇资产和负债不匹配造成的风险。外汇敞口主要来源于公司表内外业务中的货币币种、期限等的错配。在存在外汇敞口的情况下,汇率变动可能会给公司的当期收益或经济价值带来损失,从而形成汇率风险。第六条 在新产品、新业务推出前,公司应对其隐含的市场风险予以评估。第二章 市场风险管理职责分工第七条 董事会及其下设的风险控制委员会承担市场风险管理的最终责任,主要履行以下职责:(一)审核批准市场风险管理的战略、风险偏好、管理政策和程序,包括在开展新产品和开展新业务之前识别和评估市场风险管理程序,以及相应的内部审批、操作和风险管理程序,确定公司可以承受的市场风险水平。(二)督促高级管理层采取必要的措施
4、管理市场风险的识别、计量、监测和控制工作,监督高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。(三)审阅市场风险报告,监控和评价市场风险管理的全面性、有效性,及时了解市场风险管理现状及发展趋势。(四)根据内外部审计的结果及时调整和完善有关市场风险管理的政策和程序,并督促高级管理层针对内外部审计发现的问题采取及时有效的补救和改进措施。第八条 高级管理层负责执行具体的市场风险管理和监控工作,具体履行以下职责:(一)负责监督公司的市场风险(主要包括利率风险和汇率风险)的管理政策和程序的实施。(二)审批风险计量中重大的假设前提和参数修改,维护风险限额和充分的风险计量系统和标准。(三)定期对压力测试的设计和结果
5、进行审查,不断完善压力测试程序。(四)协调和平衡公司的风险与收益,对整体市场风险状况进行评价,并定期向董事会及其下设的风险控制委员会汇报。第九条 风险管理部在市场风险管理方面主要负责制定公司市场风险管理政策、偏好及程序,负责市场风险的内部控制管理,制定合适的内部控制制度以确保市场风险管理程序的完整和有效。第十条 资金管理部是市场风险管理的牵头部门,主要履行以下职责:(一)制定市场风险管理的办法和操作规程,识别、计量和监测市场风险,并实施事后检验和压力测试。(二)执行为保持流动性而进行的同业拆借等交易。(三)根据资产配置及管理要求,落实风险对冲操作决议,实施风险对冲操作。(四)负责本外币资金市场
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