银行流动性管理暂行办法模版.doc

xx银行流动性管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为了建立科学合理的流动性管理策略，预警防范及应对流动性风险，提高我行经营管理的审慎水平，特制定本方案。
第二条 流动性管理制度包括管理战略、政策和程序，以有效识别、计量、监测和控制流动性风险为基本目标。
第三条 总行清算管理及资金信贷营运条线相关部门负责实施我行流动性管理相应职能。监测分析流动性状况，并制定相应的营运策略与方案。
第四条 流动性管理策略应当随本行业务发展适时调整，应该在风险可控的前提下适应各项业务组合的开展。
第二章 监测、预警机制
第五条 清算管理部门执行日常的流动性监测职能，根据每日头寸情况编制头寸日报表，测算全行清算头寸，并建立定期的分析监测制度。
第六条 财务管理部门负责分析经营数据，每月填报包括存贷比、流动性比率等流动性指标的报表体系，报送本行高管层供决策参考。
第七条 各支行建立大额资金报备计划，100万以上的资金计划需及时报备，建立准确的次营业日大额资金计划，并建立与客户良好的信息沟通渠道，掌握大额客户短期内的资金流向。总行管理部门建立相应的考核机制。
第八条 资金营运部门负责分析宏观货币政策走向，监测全国银行间市场走向，分析银行间市场利率及流动性状况。若出现重大政策变更、异常利率变动应及时形成分析文字报送总行高管层。
第九条 授信管理部门统筹规划短中长期信贷投放比例，建立贷款质量监测体系，控制信贷风险，并监控单户贷款比例、单一集团客户授信集中度等授信集中度指标，定期向总行高管层及管理部门报送五级分类等报表。
第十条 全行应该建立良好的分析平台，加大科技支撑力度，通过建立报表平台、信贷管理等信息系统统计分析数据。
第十一条 各管理部门发现流动性风险应该及时预警，及时反馈总行管理层，并反馈至各业务层面，及时告诫风险。
第三章 流动性管理机制
第十二条 总行资金营运部门负责实施我行盈余头寸的管理营运，重大投资及策略必须形成分析报告、投资策略报告，考虑债券投资对我行流动性的影响程度，合理建立和控制投资仓位。
第十三条 资金运用应该遵循收益性及风险分散原则，投向包括银行间市场可操作品种、同业拆借、存放同业存款等形式。
第十四条 资金营运部门应该保持与同业良好的沟通机制，寻求建立稳定的合作对手，建立在银行间市场稳定的融资机制，并定期评估其模式的有效性。
第十五条 信贷投放及资金运营业务必须遵循总行的逐级授权审批制度，不得越权越级。
第十六条 总行建立本行流动性压力测试小组，负责定期实施流动性压力测试工作，压力测试模型应该适时调整，切实可行，并具备良好的预警分析功能。
第四章 检查评估机制
第十七条 授信管理部门定期评估本行信贷投放期限结构，控制合理的信贷规模，评估中长期信贷风险，预测授信业务现金流量及对本行流动性的影响。确保贷款集中度指标符合监管要求。
第十八条 资金营运部门定期评估投资组合对流动性的影响，调整适合本行当期流动性状况的投资组合，控制单个债券投资品种的流动性风险，在保证合理流动性的前提下，提高资金盈利水平。
第十九条 总行管理部门应该加大对分支机构的控制力，建立良好的考核体系，评估各分支机构流动性管理政策执行情况，并建立有效的奖惩机制。
第二十条 总行内审部门应定期开展关于流动性管理事项的检查，评价相关单位执行总行管理政策的有效性，对违规事项进行查处。
第五章 流动性应急预案
第二十一条 发生流动性紧急情况时，总行相应职能部门应迅速视情节严重采取以下预案：
（一）大力开展市场营销，加大存款拓展力度；
（二）通过债券回购及同业拆借等交易融入资金；
（三）卖出所持有债券等相关投资；
（四）寻求银行同业支持，开展同业存款合作；
（五）控制信贷投放，与客户协商提前还款；
（六）向中国人民银行申请再贷款支持；
（七）提高超额备付水平；
（八）防范公共危机，控制挤兑风险。
第二十二条 总行管理层应该关注流动性缺口率、核心负债依存度等相关指标，并有明确的控制体系，在流动性出现较大缺口及核心负债依存度过低的情形下必须考虑提高整体资产的流动性，控制中长期资产的配置，并适时评价与修正流动性管理体系确保相关指标处于安全范围。
第二十三条 发生流动性紧急事项时，管理层应该及时向中国银监会以及中国人民银行报告，同时向本行董事会做汇报。
第六章 附则
第二十四条 总行计划财务部牵头修订和完善流动性管理制度，相应管理部门负责实施本部门的管理与控制。
第二十五条 各分行的流动性管理策略必须符合本方案要求。本方案自下发之日起实施。