证券股份有限公司风险控制指标动态管理办法模版.doc
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1、 *证券股份有限公司*证券股份有限公司风险监控指标动态管理办法第一章 总则第一条 为加强公司对净资本等所有风险监控指标的动态监控,强化公司围绕净资本对所有业务的管理,使公司在风险可测、可控、可承受前提下开展所有业务,依据有关中国证监会证券公司风险监控指标管理办法以及中国证券业协会证券公司风险监控指标动态监控系统指引,拟定本办法。第二条 公司应建立并完善风险监控指标管理工作的组织架构,明确各部门在风险监控指标管理中的职责分工。第三条 公司应依据有关要求建立风险监控指标动态监控系统,实现对风险监控指标的动态监控和自动预警,并依据有关*场、业务发展、技术、监管环境的变化适时对监控系统的功能进行调整和
2、完善,以满足风险监控指标动态管理工作的要求。第四条 公司应建立健全风险监控指标的动态监控工作机制,完善有关业务数据的报送和手工录入规范、实现日常监控及报告制度、建立风险事项的预警与反馈机制,强化对风险监控指标的动态监控。第五条 公司应加强对净资本和风险监控指标的前瞻性管理,定时或不定时对净资本等风险监控指标压力测试,并依据有关分析结果及时调整所有业务规模,确保净资本等所有风险监控指标在任一时点均满足有关要求。第六条 公司应依据有关自身资产负债状况和业务发展情形,建立净资本补足机制,以满足所有业务活动的需要。第七条 本办法的适用范围为涉及公司对净资本等风险监控指标进行动态管理的所有有关部门以及*
3、证券资产管理有限公司。第二章 组织架构第八条 公司在现有的风险管理架构下,对净资本等所有风险监控指标进行全面管理。第九条 公司董事会及风险管理委员会负责审议并批准公司拟定的年度风第 1 页,共 6 页 *证券股份有限公司险监控指标报表,并依据有关所有风险监控指标情形,拟定公司总体和所有业务的年度规模。第十条 公司经营管理层及风险管理委员会负责风险监控指标管理工作的贯彻。其主要职责包括:指导公司风险监控指标动态监控系统的建设工作,对动态监控系统的有效性进行评估和监督;拟定风险监控指标的公司预警标准,对重大风险事项的处理及净资本应急处理预案进行决策;对风险监控指标具备重大影响的经营活动进行风险决策
4、。公司指定高级管理人员负责日常风险监控指标管理工作的贯彻。第十一条 风险管理部作为公司对风险监控指标进行动态监控的部门,其主要职责包括:(1)负责风险监控指标动态监控系统的建设工作以及系统的将来检查,会同有关部门研究解决系统运行中存在的问题,并依据有关监控工作的要求及时对系统的功能进行完善;(2)负责对风险监控指标动态监控系统手工录入数据进行复核,并对所有风险监控指标进行日常监控,编制日常监控报告;(3)负责风险事项的预警与沟通协调工作,对有关部门执行公司重大风险事项的决策的贯彻情形进行跟踪并报告;(4)负责公司重大经营活动对净资本等风险监控指标影响的测算工作,定期或不定时对净资本等风险监控指
5、标进行和压力测试,编制测算分析报告并出具处理建议或意见。第十二条 计划财务部依照规定的会计核算原则及会计处理方法,对所有会计要素进行合理确认和计量,确保重大财务数据及时入帐;依据有关监管部门的要求履行月度和年度风险监控指标报表的编制和报送工作。第十三条 信息技术部负责对监控系统进行日常维护,定时对监控系统数据进行备份,并对系统的可靠性和安全性进行检查,确保系统稳定、高效率运行。第十四条 运营管理部负责恒生系统的日常维护工作,对有关部门的场外基金数据进行手工录入,有关业务部门对该数据进行一级复核。第十五条 稽核部定时或不定时对风险监控指标动态管理、压力测试机制的建立、执行情形进行评估,及时反馈发
6、现的问题,并督促职能部门加以完善和改第 2 页,共 6 页 *证券股份有限公司进。第十六条 有关部门应依据有关要求,及时、准确地通过风险监控指标动态监控和测算系统的手工录入端口,将本部门的日常场外数据持仓情形录入系统;以风控专员日志的形式向风险管理部报送重大业务数据和其他事项;执行公司领导层对重大风险事项的处理决策。第三章 监控系统第十七条 公司应当指定高级管理人员负责风险监控指标动态监控系统的建设。第十八条 公司负责系统的设计开发、运行管理、系统维护等职责的部门应独立于经纪、投行、自营、融资融券、资产管理、研究等业务部门或子公司,且与业务部门或子公司不同时受同一高管人员的领导。第十九条 监控
7、系统应该具备以下功能:能够覆盖所有业务活动环节,及时反映关于业务和*场变化对公司风险监控指标的影响,并实时计算净资本等所有风险监控指标;能够依据有关预先设定的阀值和监控标准,对所有风险监控指标进行自动预警;能够生成风险监控指标动态监控报表。第二十条 监控系统应能通过后台系统自动采集财务数据、交易清算数据以及其他有关数据,并确保数据真实、可靠;对未能由系统自动采集或现不可预料情形致使自动采集失败的数据,应及时准确地进行手工录入,并保留录入数据来源的原始资料文件资料。第二十一条 监控系统应当保留每天风险监控指标数据,具备对历史监控数据进行查询的功能,所有数据应至少保存 20年以上。第二十二条 公司
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