基金专户协议.doc

基金管理有限公司 尽职调查表-迪信基金专户协作文件基金策略协作备忘录2诚意金协议书8专户产品要素表9专户内部风控要素表10专户产品要素表1、募集规模：3000万 2、产品结构：2:1 优先级份额2000万元，普通级份额1000万元3、托管银行：工商银行4、投资范围：国内商品期货 (以农产品为主)5、费用：托管费+管理费1%，按日计提，若产品提前结束，按季度结算；优先级客户年固定收益7%， 提前清盘按季度支付。6、销售费用： 优先级份额2000万元*销售费率1%，如果发行失败，无需支付发行费用。7、经纪商：迈科期货经纪有限公司 8、封闭期限： 一年，可延期9、发行时间：2013年6月 10、销售模式：代销或直销 11、其它条款：最大的风险仓位一律控制在交易保证金占总资金比例的60%以下，同时所有当日持仓在市场关盘前10分平仓，关盘前30分钟内不建新的仓位。12、交易模式： 手动交易 以套利为主的主动型交易模式13、系统对接：自主开发的针对上期技术CTP交易及行情接口的基于C sharp语言的操作软件策略合作方签字 专户内部风控检查要素表预警线：0.90元；（风控预警、每日电话沟通）平仓线：0.86元。（平掉全部期货头寸，保留债券现金）清盘线：0.83元 （产品清盘）【产品结构】优先级份额：普通级份额2:1【投资标的】国内商品期货【日内持仓】日内持仓不超过30%+浮动盈亏【隔夜持仓】1、 最高隔夜投机持仓仓位为50% 2、1.25净值以上，隔夜套利持仓保证金比例不超过本计划净资产的50%，投机持仓不超过15%； 3、1.15净值1.25，隔夜套利持仓保证金比例不超过本计划净资产的45%，投机持仓持仓不超过12%；4、1.05净值1.15，隔夜套利持仓保证金比例不超过本计划净资产的40%，投机持仓不超过10%；5、 0.95净值1.05，隔夜套利持仓保证金比例不超过本计划净资产的35%，投机持仓持仓不超过10%；6、 0.90净值0.95，隔夜套利持仓保证金比例不超过本计划净资产的20%，投机持仓不超过5%； 7、 0.90以下不留隔夜仓；8、 0.86以下需平掉所有期货持仓，只持有固定收益类投资标的；补充资金净值提高后可继续操作。【国内长假】9、 国内超过3个工作日不交易，国外处于正常交易的中长假期，净值1以下不留隔夜仓，1.05以上持仓不超过5%，1.20以上，隔夜持仓不超过15%。【收益分红】母基金净值达到1.2以后，B端可以在每月15日可分红至1.1； 【补充资金】策略合作方签字 基金策略协作备忘录甲方：基金管理有限公司 法定代表人： 地址： 乙方： 上海迈科迪信投资管理有限公司法定代表人：地址： 鉴于甲方拟设立“ -迪信资产管理计划”（以下简称“上述专户产品”）并聘用乙方为上述专户产品的投资运作策略相关环节的事项提供建议。经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，一致达成本协作备忘录。 第一条 合作内容及期限1.1 乙方将以其特定的业务专长协助甲方开发和跟踪上述专户产品的投资运作策略。甲方作为投资管理人，可以就上述专户产品的投资运作策略开发相关环节的事项向乙方咨询。对于乙方提出的咨询意见或建议（以下合称“建议”），甲方有权全部采纳、修改调整或全部拒绝。1.2 乙方在协助甲方的过程中，应遵守中国证券监督管理委员会颁布的各项法律法规、规范性文件以及上述专户产品合同的规定，为实现资产委托人的最大利益履行相应的职责。 1.4 合作期限为：期限为一年。到期后若双方均未提出异议，签署书面协议后，本协作备忘录可延期。 第二条 乙方协助的内容及方式 2.1乙方提供的协助内容（1）乙方可向甲方就本资产管理计划投资运作策略开发提供建议； （2）乙方可根据甲方最终确认的投资运作策略向甲方提供上述专户产品的日常建议；（3）乙方应于每季度末，向甲方提供投资策略执行情况说明及下季度策略观点（5）乙方在提供策略建议时，应当充分考虑上述专户产品的投资范围、策略与限制等投资运作相关内容。2.2 协助方式 （1）乙方通过双方认可的形式提供建议。（2）甲方对乙方交易策略提交的字段根据资产管理合同和甲方风险控制要求进行检查，经甲方风险控制检查通过形成指令，通过甲方的交易系统进行交易。（3）甲方在交易时段对投资组合进行实时的风险管理监控，甲方有权随时对投资组合进行调整。第三条 关于乙方无法履行职责的约定3.1 当出现下列情形之一时，视为乙方无法履行职责： （1）乙方因依法解散、被依法撤销、被宣告破产、被依法注销、吊销营业执照而无法继续履行职责；若乙方为自然人，则为乙方不再具有民事行为能力或者死亡； （2）其他导致乙方无法履行职责的情形。 3.2 若出现乙方无法履行职责的情形，乙方应立即书面通知甲方；若甲方获知乙方出现无法履行职责但未收到乙方的书面通知或甲方根据乙方履行职责的情况认为乙方可能处于无法履行职责的状态时，甲方应及时向乙方发送书面的确认函，以确认乙方是否能够继续履行投资职责。自甲方发出书面确认函之日起的5个工作日内，如果甲方未收到乙方的回复，则可认定乙方无法履行职责。 3.3 出现下列情形之一时，甲方有权终止本协作备忘录： （1）甲方收到乙方就无法继续履行职责的书面通知。 （2）甲方收到乙方回复的无法继续履行职责的确认函。（3）甲方向乙方发送确认函后5个工作日内仍未收到回复的。 第四条 保密条款4.1甲乙双方应当对本协作备忘录的内容、因履行本协作备忘录或在本协作备忘录期间获得的或收到的对方的信息等保守秘密，除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本协作备忘录中的内容及在本协作备忘录执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。 4.2本保密义务应在本协作备忘录期满、解除或终止后仍然有效。 第五条 违约责任5.1 协作备忘录当事人应严格遵守协作备忘录的约定，任何一方不履行协作备忘录义务或者履行协作备忘录义务不符合协作备忘录约定的，均应向守约方承担违约责任，并赔偿因其违约给守约方造成的损失。 5.2 如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即用可能的最快捷的方式通知对方，并在十五日内提供证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行本协作备忘录的原因，然后由各方协商是否延期履行本协作备忘录或终止本协作备忘录。5.3 其他文件相关约定与此约定相冲突的，以本备忘录为准。第六条 法律适用与纠纷解决6.1 本协作备忘录的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项均适用中华人民共和国现行法律、行政法规及规章。 6.2 本协作备忘录项下的任何争议，各方应友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院起诉。 第七条 通知7.1 除非本协作备忘录另有规定，本协作备忘录一方向其他方发出本协作备忘录规定的任何通知或书面通讯应以专人送达、传真、挂号信件或特快邮递的方式发出。一切通知和书面通讯均应发往下列有关地址，直到本协作备忘录任何一方发出书面通知更改该地址为止： 甲方：基金管理有限公司 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 乙方：上海迈科迪信投资管理有限公司地址： 邮政编码：2电话：传真： 7.2 本条第1款所指的任何通知或书面通讯的收到日是指： （1）如由专人送达，送达之日； （2）如以挂号信送达，发出通知一方持有的挂号信回执所示日； （3）如经特快邮递传递，为向特快邮递公司交件后的第三日； （4）如由传真传递，收到回复码或成功发送确认条当日。 7.3 本协作备忘录任何一方通讯地址或联络方式发生变化，应自发生变化当日以公示或书面形式通知其他方。 7.4 如果通讯地址或联络方式发生变化的一方（简称“变化一方”）未将有关变化及时通知其他方，变化一方应对由此而造成的影响和损失负责。 第八条 服务报酬8.1 策略服务费策略服务费用及支付方式由甲乙双方另行协商确定，作为本协议附属文件。第九条 其他条款9.1 本协作备忘录未尽事宜，由双方另行协商。 9.2 本协作备忘录一式两份，甲方和乙方各执一份，每份均具有同等法律效力。 （以下为签字盖章，无正文）甲方： 乙方： 法定代表人 法定代表人 或委托代理人： 或委托代理人： 年 月 日 年 月 日诚意金协议书甲 方：基金管理有限公司 地 址： 乙 方：上海迈科迪信投资管理有限公司地 址：在甲方设计和发行 -迪信资产管理计划（以下简称“上述专户产品”）前，甲、乙双方经友好协商，在自愿的前提下签署本诚意协议书。双方约定如下：一、乙方承诺在甲方初始销售上述专户产品期间按照本协议承诺的份额（或金额）和时限认购或推荐客户认购上述专户产品。二、乙方同意在签署本协议书同时，向甲方交纳诚意金叁拾万元人民币，并确认购买 -迪信资产管理计划普通级份额人民币小写1000万元（人民币大写：壹仟万圆）。并承诺在产品优先级份额2000万元销售完成后三个工作日内完成普通级份额认购。上述诚意金为乙方自愿单方给予甲方的诚意确认，以使得甲方确认其希望甲方设计和发行上述专户产品并将在初始销售期间按约定事项操作的诚意。双方同意，上述诚意金不具有定金的性质，任何时候不得解释为定金或具有定金的性质。三、乙方按本协议交齐诚意金后，甲方负责开发和申报上述专户产品，甲方通知乙方具体销售时间和安排，乙方应做好相应准备。四、若乙方未按协议要求认购或推荐客户认购本产品达到协议规定数量，则认定为不再履行本协议。乙方缴纳的诚意金需作为对甲方的补偿。五、上述专户产品销售期间，乙方若已经按本协议要求按时足额成功认购或推荐客户认购达到约定的份额，乙方可持本协议书及有效身份证件到甲方办理诚意金的退还手续（不计利息）。六、由于不可抗力因素，上述专户产品停止开发、停止发行或未能募集成立，则经双方沟通确认后，乙方可持本协议书及有效身份证件到甲方办理诚意金退款手续（不计利息），甲方不承担双倍返还诚意金的责任。七、在任何情况下，甲方的责任以归还诚意金为限，本协议的任何条款都不得将该诚意金解释为具有定金的性质或增加甲方除归还诚意金之外的任何责任。八、其它未尽事宜，甲乙双方应协商解决。九、本协议书最终解释权归诺德基金管理有限公司所有。十、本协议一式两份，甲方持一份，乙方持一份，自双方签署之日起生效。甲 方：基金管理有限公司 乙 方：上海迈科迪信投资管理有限公司 年 月 日 年 月 日【编号： 】(上海迈科迪信投资管理有限公司）尽职调查表基金管理有限公司12/ 19目 录1背景情况31.1基本信息31.2组织结构及成员信息32投资策略52.1投资理念52.2投资流程、策略和风格53资产管理及历史业绩63.1资产管理64风险管理75拟发产品要素表86其他补充信息 10说明：请根据自身实际情况，如实作答。为更有效的进行评估，作答请尽可能详细，并请提供尽可能丰富的支持数据和相关文档等辅助性材料。标记星号*的问题为重点问题，建议尽量详细回答。非常感谢您的宝贵时间和您对尽职调查工作的支持，谢谢。1、背景情况 1.1 基本信息* 公司名称：上海迈科迪信投资管理有限公司* 联系地址： * 电话号码： * 传真：* 公司邮箱： * 网址： * 联系人姓名： * 联系人职级： * 联系人电话： * 电子邮箱：1.2 组织结构及成员信息* 公司背景、股东构成及股权结构（成立时间、股东名称、出资金额、持股比例等)。上海迈科迪信投资管理有限公司系迈科投资控股集团全资子公司。注册资金3000万元人民币。迪信投资管理有限公司主要从事商品价格研究及期货投资方面的业务。迈科投资控股集团创立于1993年，是一家以国际金属贸易为主导，集金融、房地产开发、餐饮服务、工业制造、有色金属信息服务等为一体的多元化发展的大型企业集团。由西安迈科金属国际集团有限公司、上海迈科金属资源有限公司、深圳迈科金属有限公司、迈科期货经纪有限公司、香港迈科（国际）期货有限公司、上海迈科迪信投资管理有限公司、迈科集团香港有限公司、香港红风筝资本管理有限公司等组成。* 公司组织结构图，部门员工数量。公司现有员工数量12人，其中策略研究部5人、交易执行部2人、风险管理部1人、财务综合部2人。其他能体现公司特点的介绍。*公司核心管理人介绍。（负责投资、研究、交易和风险控制业务的部门经理及以上管理人员、投资决策人员的简历，包含姓名、专长、任职年限、从业年限、学历、简要工作经历等）。* 现任及拟任投资经理介绍。其他可提供和展示内容。2、投资策略2.1 投资理念* 公司投资理念。* 公司目前主要涉及的投资品种。公司研究理念和研究方法，与业内其他公司相比，有何特点和优势。* 公司认为最理想的管理规模是多少？2.2 投资流程、策略和风格* 公司的投资决策流程。（包括研究过程、决策机制、投资组合构建方法、组合调整等。可附加流程图） * 公司主要的投资策略和风格？ 3、资产管理及历史业绩3.1 资产管理* 公司目前的资产管理规模（不加杠杆。个人帐户、有限合伙）请提供公司1个或以上产品，自创立以来的业绩表现（电子版形式），包括：月度和年度的回报，各年度的收益、风险值和夏普比率、连续亏损次数、连续盈利次数、最大亏损比率等数据。请列示公司产品成立至今最大的三次单月下跌情况，并说明原因。4、风险管理 * 公司风险管理理念和相关制度、组织架构。（可以附件形式直接提供）* 是否有专人负责投资风险的管理，在投资的事前、事中、事后如何做好风控。* 公司如何控制产品的下行风险？特别是在产品净值低于面值的情况下将采取哪些具体措施进行控制？* 公司如何有效防范产品之间或产品向股东和其他利益相关人输送利益？实际运作中是否发生过利益输送行为。其他关于风险控制可进行的说明。5、拟发产品要素表详细说明拟发产品风险控制措施。（请列出具体数据）日常风控：（不同净值时，保证金占用比率）；产品净值接近预警线、平仓线时的风控措施；请说明本产品的投资策略、组合、风控在特殊行情下不留风险敞口，如何保证在极端行情下顺利在平仓线附近完成平仓操作。请列出测算数据。6、其他补充信息针对后续准备与基金合作的新产品，可提供产品要素表、投资及风控说明； 后续产品计划需要基金相关配合说明；如有其他补充说明文档可作为附件。19