巴塞尔协议Ⅲ论文：巴塞尔协议Ⅲ-信用风险管理-KMV模型.doc

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巴塞尔协议Ⅲ论文：巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行面临的风险分析及应对之策

【中文摘要】2009年底,巴塞尔委员会提出了《巴塞尔协议Ⅲ》的草案。历经一年的讨论和修改,该协议于2010年9月得到金融稳定理事会和二十国集团领导人的一致认可,并在2010年11月韩国的G20首尔峰会上经审议通过。本协议是国际监管机构对2007年美国次贷危机和2008年全球金融危机的深刻反思,它旨在应对危机中所暴露出的一系列问题,达到提升银行体系的稳健性、改善银行的风险管理和治理能力、以及加强银行的透明度和信息披露等目标。据此,《巴塞尔协议Ⅲ》对银行的资本框架和流动性标准提出了颇为严苛的要求,这些要求势必给刚刚遭受了危机的全球银行业来带来一场更为严峻的挑战。专家表示,《巴塞尔协议Ⅲ》对资本储备和流动性的严苛要求会使欧美等国家的银行面临严重的资本短缺。对是否实施或何时实施《巴塞尔协议Ⅲ》,各国也均持谨慎的态度。相比于全球银行业的资本匮乏,中国多数商业银行已基本满足《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,一些大型银行希望能够藉此加速走上国际化的发展道路；然而我国目前刚进入《新巴塞尔协议》的实施阶段,贸然进行跨越式实施《巴塞尔协议Ⅲ》是否会导致中国商业银行经营风险?目前宏观经济背景下中国对实施《巴塞尔协议Ⅲ》的进程应采取怎样的态度便成...
【英文摘要】At the end of 2009. the Basel Committee published a draft version of Basel AccordⅢ. After being discussed for nearly one year, this accord had been recognized by FSB (Finance Stability Board) and all the leaders of G20 in Sep.2010. and then got approved at the summit meeting of G20 two month later in Seoul. South Korea. The international regulatory organization hope to deal the problems exposed from the subprime crisis erupted in U.S. and the following worldwide finance crisis with this accord. In order to ...
【关键词】巴塞尔协议Ⅲ 信用风险管理 KMV模型
【英文关键词】Basel AccordⅢ Credit Risk Management KMV Model

【目录】巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行面临的风险分析及应对之策

摘要

6-8

Abstract

8-9

目录

10-12

插图目录

12-13

表格目录

13-14

第一章 绪论

14-19

§1.1 研究背景

14-15

§1.2 国内外研究综述

15-17

§1.3 文章的结构和主要内容

17

§1.4 本文的研究特色

17-19

第二章 巴塞尔协议Ⅲ

19-30

§2.1 出台背景和主要内容

19-22

§2.2 对国际银行业的意义及影响分析

22-24

§2.3 对中国商业银行加速实施巴塞尔协议Ⅲ的分析

24-30

第三章 商业银行信用风险管理

30-38

§3.1 信用风险计量

30-33

§3.1.1 第一阶段:专家度量法

31-32

§3.1.2 第二阶段:现代信用风险度量法

32-33

§3.2 KMV信用风险度量模型

33-38

§3.2.1 理论基础和背景知识

34-36

§3.2.2 七个假设前提

36-37

§3.2.3 运算步骤

37-38

第四章 KMV模型的修正及实证分析

38-50

§4.1 样本和数据的选取

38

§4.2 模型计算及修正

38-44

§4.3 实证分析

44-49

§4.4 总结

49-50

第五章 我国商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ的应对之策

50-56

§5.1 把握宏观调控节奏

50-51

§5.2 进一步提高银行资本储备

51-53

§5.3 完善信用风险管理体系

53-54

§5.4 加强银行流动性管理

54-56

参考文献

56-58

附录A Matlab程序

58-60

附录B 实证数据样本

60-61

附录C 实证结果样本

61-62

致谢

62

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