银行个人账户贵金属双向交易业务管理办法模版.doc

*银行个人账户贵金属双向交易业务管理办法目 录第一章 总 则第二章 职责分工第三章 业务规则第四章 应急处理第五章 附 则第一章 总 则第一条 【发文目的和依据】为满足个人投资者对账户贵金属双向交易的投资理财需要，规范个人账户贵金属双向交易业务的发展，根据*银行黄金交易业务管理暂行办法、*银行个人账户贵金属交易业务管理办法，制定本办法。第二条 【业务定义】个人账户贵金属双向交易业务（以下简称“本业务”）是指*银行通过双向交易系统发布账户贵金属交易价格，供个人投资者以货币资金作为保证金，进行账户贵金属做空交易。投资者持有的双向交易头寸不得用于实物交割。本业务为账户贵金属交易业务的反向交易产品，两项业务报价一致，交易标的一致，交易方向相反。本业务后台系统为双向交易系统（PMTS），账户贵金属交易业务后台系统为证券系统（CCBSS）。第三条 【交易品种】本业务设人民币账户黄金（AU9999）、白银、铂金，美元钞账户黄金、白银、铂金，美元汇账户黄金、白银、铂金，共计九个交易品种，涉及其他品种时将另行规定。第四条 【报价标的】账户金报价标的为Loco London金(“Loco London Gold”)；账户银报价标的为Loco London银(“Loco London Silver”)；账户铂报价标的为Loco Zurich铂(“Loco Zurich Platinum”)。第五条 【业务系统】本业务依托双向交易系统实现，其业务管理、操作、风险控制等应严格遵照本办法执行。第二章 职责分工第六条 【金融市场部】总行金融市场部是本业务的牵头管理部门，具体负责全行本业务的产品研发及实施，包括做市报价、头寸归集、敞口管理、交易平盘及保证金管理，并牵头负责账户贵金属双向交易系统的参数管理。第七条 【资产负债管理部】总行资产负债管理部与产品管理部门共同负责制定本业务中账户贵金属买入价和卖出价的价差水平。第八条 【财务会计部】总行财务会计部负责制定本业务的会计核算制度并负责监督执行。第九条 【风险管理部】总行风险管理部负责评估本业务的风险状况，制定有关风险政策限额方案，并进行合规性监督检查及日常监控。第十条 【个人存款与投资部】总行个人存款与投资部负责本业务的客户拓展、市场营销和渠道管理。第十一条 【营运管理部】总行营运管理部负责本业务的账务核算与资金结算、国际市场平盘的交易确认。第十二条 【电子银行部】总行电子银行部负责本业务客户电子交易渠道的日常管理、功能拓展、服务应用及相关电子银行系统的管理。第十三条 【信息技术管理部】总行信息技术管理部负责本业务相关的系统开发和运行维护。第十四条 【分行职责】各一级分行具体负责辖区内客户拓展、市场营销、意见反馈、监管报备等职责，业务开办中如遇特殊紧急情况需及时报告总行。第三章 业务规则第十五条 【做市报价】本业务采取做市模式对客户进行交易。总行依据标的贵金属的市场价格、人民币即期汇率并考虑市场供求情况等因素后确定相应账户贵金属的双边报价，并及时公布。其中“客户买入价”为客户空头平仓价格，“客户卖出价”为客户空头开仓价格。第十六条 【报价单位】账户贵金属交易按品种采用不同报价单位、最小交易单位和最小价格变动单位，其中美元钞和美元汇的报价单位相同。具体见下表：交易品种报价单位最小交易单位最小价格变动单位美元（钞/汇）账户金美元/盎司0.1盎司0.01美元人民币账户金人民币元/克1克0.01元人民币美元（钞/汇）账户银美元/盎司0.1盎司0.01美元人民币账户银人民币元/克1克0.01元人民币美元（钞/汇）账户铂美元/盎司0.1盎司0.01美元人民币账户铂人民币元/克1克0.01元人民币第十七条 【交易时间】本业务交易时间同个人账户贵金属交易业务，为周一7:00至周六4:00，节假日及特殊情况将提前另行通知。第十八条 【签约及交易渠道】本业务可于柜面进行签约、解约、变更客户信息、结清保证金账户和保证金划转，柜面不可进行交易；可于网上银行、手机银行（暂未推出）进行签约、保证金划转和交易。第十九条 【开户签约】客户开展本业务的交易介质为理财卡、龙卡通或者其他经*银行批准的交易介质，交易介质须已开通账户贵金属业务。客户须认真阅读并签署*银行个人账户贵金属双向交易客户协议及相关风险揭示书、客户须知，以实名制开立账户贵金属双向交易账户和保证金账户，方可开展交易。客户开通签约当日即可开展账户贵金属双向交易。若客户交易介质变更，则需在旧介质解约本业务，并在新交易介质重新签约本业务。第二十条 【交易账户】双向交易账户内挂于签约交易介质内，用于记录客户所持有的头寸和其变动情况。第二十一条 【保证金账户】保证金账户专用于本业务保证金的管理（包括划入、划出、冻结、损益清算等）。保证金账户内挂于签约交易介质内，资金为人民币、美元汇、美元钞，资金不计付利息。第二十二条 【保证金比率】保证金比率是指客户保证金净值与其持仓头寸成本之比。保证金比率=保证金净值/持仓头寸成本，保证金净值=保证金账户余额+浮动盈亏。浮动盈亏为客户当前持仓市值与持仓成本之间的差额。浮动盈亏=（加权平均成本价-当前客户买入报价）持仓数量，成本价为做空开仓时的客户卖出价。初始保证金比率是指客户进行开仓交易时我行需冻结的可用保证金与开仓头寸成本的比率。第二十三条 【可用保证金】可用保证金指客户可用于开仓或转出的保证金。可用保证金=保证金账户余额-委托挂单冻结保证金-浮动亏损-持仓头寸成本值初始保证金比率，可用保证金为0或者负值时，客户无法执行开仓、转出保证金操作。第二十四条 【保证金划入、划出与结清】本业务保证金在客户活期存款账户和双向交易保证金账户之间进行划转。客户解约本业务时，需先结清保证金账户。第二十五条 【交易】交易按方向可分为空头开仓和空头平仓。空头开仓指客户以货币资金作保证金，卖出账户贵金属*立空头头寸的交易，我行在客户交易账户中记录卖出的贵金属数量，不支付客户卖出贵金属的资金；空头平仓是指客户买入账户贵金属，将持有的空头头寸平仓的交易，我行在客户交易账户记录买入的贵金属数量，扣减此前卖出的贵金属数量，不向客户扣收买入贵金属的资金。交易类型包括实时交易和委托交易：（一）实时交易是指客户按照我行实时报价进行交易。（二）委托交易是指客户以不同于我行当前报价的价格进行挂单委托。当客户委托达到成交条件时，该笔委托即可成交。1.委托交易分为获利委托、止损委托、双向委托和追加委托。获利委托是指客户的委托价格优于当时我行报价的委托，止损委托是指客户的委托价格劣于当时我行报价的委托。双向委托同时包括获利委托和止损委托，若其中任何一项委托成交，另外一项委托自动撤销。追加委托是客户对已有的获利委托或止损委托（主委托）进行反向交易的委托，追加委托与主委托品种相同，交易数量相同，方向相反。追加委托在主委托成交后进入已委托状态。双向委托不可以进行追加，也不可以对追加委托再进行追加。2.客户可自主选择委托有效期，有效期为1个自然日的整数倍，最短为1个自然日，最长为30个自然日。有效期连续计算，不区分交易时间与非交易时间。超出有效期而未成交的委托将自动撤销。在可交易时间内，客户可对处于有效期但尚未成交的委托进行撤销。第二十六条 【开仓保证金处理】客户进行空头开仓交易时，我行按初始保证金比率冻结应占用的可用保证金，若可用保证金余额不足，则该笔交易不成立。客户以获利委托或止损委托开仓，则按客户委托价冻结保证金；客户以双向挂单开仓，则分别计算该双向挂单所含的获利委托、止损委托所需保证金，按较大金额冻结；追加委托不冻结保证金。第二十七条 【平仓保证金处理】平仓包括交易平仓和强制平仓。（一）交易平仓。客户对其持仓头寸进行部分或全部平仓，平仓后获利金额划入客户保证金账户，亏损金额由保证金扣减。未平仓头寸继续按初始保证金比率冻结保证金，剩余的保证金予以解冻处理。客户以委托方式平仓，则冻结委托平仓数量的持仓头寸，被冻结头寸不能自行平仓，委托取消则相应头寸解冻。追加委托不冻结持仓。（二）强制平仓。我行于每个交易日14:00重估客户保证金比率，对低于警戒线的客户发送短信及时关注保证金状况，对低于强平线的客户发送补充保证金短信通知，并将其列入待强平名单。对连续两个交易日停留在待强平名单中的客户，我行将撤销该保证金账户下的所有开、平仓挂单，对该保证金账户下所有头寸按实时价格强行平仓，并短信通知客户强平结果。第二十八条 【保证金比率设置】本业务初始保证金比率为100%，警戒保证金比率为60%，强平保证金比率为50%。第二十九条 【保证金比率调整】我行可根据市场风险、客户交易量、持仓量等情况对上述初始保证金比率、警戒保证金比率、强制保证金比率进行调整。金融市场部调整保证金比率前，应向总行风险管理部备案，并向全行发布。电子银行部据此通过我行互联网站或其他电子渠道对外公告。第四章 应急处理第三十条 【应急处理】应急处理是指双向交易系统出现异常情况时，总行金融市场部、个人存款与投资部、信息技术管理部、营运管理部、电子银行部等相关部门采取必要措施，保持业务运营的连续性并有效控制风险。第三十一条 【系统故障处理】在交易过程中，如出现以下情况,应立即启动应急预案，采取紧急措施化解风险。（一）遇双向交易系统对客交易功能出现异常，相关人员须立即上报总行金融市场部、个人存款与投资部、营运管理部、电子银行部，接到上报的部门应立即通报金融市场部和信息技术管理部等部门。金融市场部负责根据故障情况确认采取措施（包括暂停交易）、整理发布统一对客户解释口径等信息，并通知行内相关部门和分行；信息技术管理部负责查明故障原因，排除故障，恢复系统正常运行；营运管理部负责通知分行采取相应措施；个人存款与投资部负责根据金融市场部确认措施和对客户解释口径组织分行做好客户服务工作，包括通知*客服做好客户解释工作；电子银行部负责网银、手机银行等渠道的客户公告等工作。（二）遇报价接入系统出现故障，总行金融市场部须立即通报信息技术管理部、营运管理部、个人存款与投资部、电子银行部和报价供应商。金融市场部负责根据故障情况确认采取措施（包括暂停交易）、整理发布统一对客户解释口径等信息，并通知行内相关部门和分行；信息技术管理部负责协同报价供应商查明故障原因，排除故障，恢复系统正常运行；营运管理部负责通知分行采取相应措施；个人存款与投资部负责根据金融市场部确认措施和对客户解释口径组织分行做好客户服务工作，包括通知*客服做好客户解释工作；电子银行部根据业务主管部门确定的公告内容，负责网银、手机银行等渠道的客户公告等工作。第三十二条 【其他异常情况】遇其他异常情况，如遇飓风、停电等不可抗力事件，引发交易争议，总行相关部门须及时互相通报，共同研究，及时采取必要的应急措施，包括暂停交易，金融市场部会同个人存款与投资部、电子银行部做好对客户的解释工作。第三十三条 【联络机制】各分行须向总行金融市场部、个人存款与投资部、营运管理部和电子银行部备案本业务的应急联络人员，备案信息包括姓名、办公电话、手机、传真、电子邮件等。如有变更，及时更新。第五章 附 则第三十四条 本办法由*银行总行负责解释。第三十五条 本办法自下发之日起施行。附件：*银行个人账户贵金属双向交易业务客户须知附件：*银行个人账户贵金属双向交易业务客户须知目 录第一章 总 则第二章 签约及解约第三章 保证金管理第四章 交 易第五章 风险提示及其它第一章总 则第一条 个人账户贵金属双向交易业务（以下简称“本业务”）是指*银行（以下简称“*银行”）依托双向交易系统，供客户以保证金方式做空账户贵金属的业务。客户可以按照*银行双向交易系统提供的双边报价，以货币作为保证金，实现对账户贵金属先卖出开仓后买入平仓的做空功能。本业务形成的贵金属头寸仅可用于平仓交易，头寸只在账户上进行记录，不能转账、兑换、支取实物。第二条 *银行作为本业务做市商，综合考虑国际及国内市场贵金属价格走势、本行交易头寸情况及市场流动性、外币/人民币汇率波动等因素后，在价量平衡的基础上开展对客报价。遇市场状况剧烈波动等严重影响*银行报价时，*银行有权采取必要措施对报价进行管理。客户通过网点柜面、电子渠道或*银行提供的其他信息渠道获取的贵金属价格均为交易参考价格，实际成交价格以成交记录中的最终成交价格为准。第三条 本业务交易时间为每周一早上7：00至周六凌晨4:00，系统日终清算期间及节假日除外。节假日休市安排参考国家法定节假日、上海黄金交易所假日、国际市场休市安排而确定，以*银行公告为准。第四条 本业务设人民币账户黄金（AU9999）、白银、铂金，美元钞账户黄金、白银、铂金，美元汇账户黄金、白银、铂金九个交易品种。以人民币标价的，业务品种交易单位为“克”；以美元标价的，业务品种交易单位为“盎司”。第五条 本业务可在网上银行进行签约、划转保证金和交易。柜面仅可签解约和划转保证金，不可交易。第六条 办理本业务前，客户应充分了解本业务的风险。客户进行账户贵金属双向交易需自行承担价格波动引起的投资风险。第七条 *银行对客户的个人信息及账户交易信息负有保密义务，法律、法规另有规定的除外。第八条 客户在申请及使用本业务交易服务时需具有完全民事行为能力，并同意遵守国家相关法律法规、行政规章、监管政策及*银行的相关规定。第九条 客户在*银行办理本业务前须仔细阅读本须知并自愿遵守本须知的有关条款。第二章 签约及解约第十条 客户可通过*银行营业网点或电子银行渠道签约本业务。柜面签约时，客户需持本人有效身份证件及本人理财卡或龙卡通到签约卡所属分行辖内的营业网点办理。通过电子银行渠道签约时，客户应遵守电子交易方式的操作规则和密码使用规则，避免由于操作错误造成损失。本业务必须以实名开办，不可代办。客户须保证签约卡已开通账户贵金属业务。若客户更换交易介质，则需解约旧卡，并在新卡重新签约本业务。第十一条 客户签约本业务后系统自动为客户开立双向交易保证金账户和交易账户，两账户交易介质均为签约银行卡，保证金账户专用于账户贵金属双向交易保证金的管理（包括划入、划出、冻结、损益清算等）；交易账户用于记录账户贵金属持有头寸及其变动情况。第十二条 客户应保证签约时所提供的资料真实、完整、有效，特别是手机号码的准确性。当客户的保证金比率低于警戒线和强平线时，我行将通过手机短信向客户发送通知，同时客户应保证当上述资料发生变化时，及时通过*银行营业网点办理变更手续。因客户提供资料不真实、不准确、不完整或未及时更新等因素而引发的风险和责任由客户自行承担。且客户理解并同意，由于手机信息的传递受通讯网络等因素的影响，短信通知仅为*银行为便利客户提供的辅助通知方式，*银行并不确保客户一定能够收到短信，也不对客户未收到短信承担任何责任。第十三条 客户若需要终止本业务，可持本人有效身份证件及本人签约卡到签约卡所属分行辖内的营业网点办理解约手续，解约时需保证交易头寸及保证金均为零，且未对*行有任何尚未结清的债务。第三章 保证金管理第十四条 客户*立空头头寸，需先划转资金至保证金账户。保证金账户的币种需与交易品种的货币类别保持一致，例如，以美元钞为保证金，只能*立美元钞黄金、白银、铂金的空头头寸，美元钞账户贵金属空头头寸平仓后得到仍为美元现钞，不能转换成美元现汇。第十五条 保证金比率=保证金净值/持仓头寸成本。持仓头寸成本=加权平均成本价持仓数量。保证金净值=货币保证金账户余额+浮动盈亏。浮动盈亏=持仓数量（加权平均成本价-当前客户买入报价）。第十六条 初始保证金比率是指客户开仓时需冻结的保证金与持仓头寸成本的比率。第十七条 可用保证金指客户可用于开仓或转出的保证金。可用保证金=保证金账户余额-委托挂单冻结保证金-浮动亏损-持仓头寸成本值初始保证金比率。可用保证金为零或者负值时，客户无法执行开仓或转出操作。第十八条 *银行将在每个交易日14:00重估客户保证金比率，对低于警戒线的客户发送短信提醒及时关注保证金状况，对低于强平线的客户发送补充保证金短信通知，并将其列入待强平名单。对连续两个交易日停留在待强平名单中的客户，我行将撤销该保证金账户下的所有开、平仓挂单，对该保证金账户下所有头寸按实时价格强行平仓，并短信通知客户强平结果。第十九条 本业务初始保证金比率为100%，警戒保证金比率为60%，强平保证金比率为50%。第二十条 *银行有权根据市场风险、客户交易量、持仓量等情况对上述初始保证金比率、警戒保证金比率、强制保证金比率进行调整，调整前将通过*银行互联网站或其他电子渠道对外公告。第二十一条 保证金账户内资金不得挂失、不得直接提取现金、不得开具存款证明、不得为其他债务提供担保。保证金不计付利息。客户对*银行有任何未结清债务，或发生其他*银行认为必要的事件时，*银行均有权随时划收保证金账户内资金，所得款项用于清偿客户对*银行的债务。第二十二条 客户应确保*银行对保证金账户内资金质权的有效性、完整性。因任何原因导致*银行质权丧失或无法行使，或被第三方提出权利主张的，客户承诺无条件按*银行要求提供新的有效担保，并赔偿*银行由此产生的全部损失。第二十三条 客户有义务关注自身盈亏情况及*银行各类保证金比率调整、自身保证金比率是否已低于警戒线和强平线等全部相关信息，客户可通过电子渠道自主查询上述信息。第四章 交 易第二十四条 本业务交易类型包括实时交易和委托交易。（一）实时交易是指客户按照*银行实时报价进行交易。（二）委托交易是指客户以不同于*银行当前报价的价格进行挂单委托。当客户委托达到成交条件时，该笔委托即可成交。1.委托交易分为获利委托、止损委托、双向委托和追加委托。获利委托是指客户的委托价格优于当时*银行报价的委托，止损委托是指客户的委托价格劣于当时*银行报价的委托。双向委托同时包括获利委托和止损委托，若其中任何一项委托成交，另外一项委托自动撤销。追加委托是客户对已有的获利委托或止损委托（主委托）进行反向交易的委托，追加委托与主委托品种相同，交易数量相同，方向相反。追加委托在主委托成交后进入已委托状态。双向委托不可以进行追加，也不可以对追加委托再进行追加。客户以获利委托或止损委托开仓，则按客户委托价冻结保证金；客户以双向挂单开仓，则分别计算该双向挂单所含的获利委托、止损委托所需保证金，按较大金额冻结；追加委托不冻结保证金。委托平仓则需冻结相应委托数量的持仓头寸。2.客户可自主选择委托有效期，有效期为1个自然日的整数倍，最短为1个自然日，最长为30个自然日。有效期连续计算，不区分*银行交易时间与非交易时间。超出有效期而未成交的委托将自动撤销。在可交易时间内，客户可对处于有效期但尚未成交的委托进行撤销。第二十五条 空头开仓指客户以货币资金做保证金卖出账户贵金属，*立账户贵金属空头头寸。客户进行空头开仓交易时，*银行按初始保证金比率，冻结应占用的可用保证金，若可用保证金余额不足，则该笔交易不成立。第二十六条 空头平仓是指客户将持有的空头头寸进行平仓。平仓类型包括交易平仓和强制平仓。（一）交易平仓。客户对其持仓头寸进行部分或全部平仓。当客户加权平均成本价与平仓头寸计算所得金额大于客户买入价与相同头寸计算所得金额时，为客户交易盈利，平仓后获利金额划入客户保证金账户；反之，为客户交易亏损，亏损金额由保证金扣减。未平仓头寸继续按初始保证金比率冻结保证金，剩余的保证金予以解冻处理。（二）强制平仓。对连续两个交易日停留在待强平名单中的客户，*银行按照实时价格对该保证金账户内所有头寸执行强行平仓，并通知客户。强平时*银行将撤销该保证金账户下的所有开、平仓委托。第二十七条 本业务资金清算在交易成交后及时完成，交易执行T+0制度。第五章 风险提示及其他第二十八条 本业务面临包括政策风险、价格风险、利率风险、通讯系统安全、网络系统安全在内的各种风险。受国际上各种政治、经济因素及各种突发事件的影响，贵金属价格可能发生剧烈波动，客户可能会遭受较大损失，客户应充分认识到此项业务可能涉及的风险。在*银行办理账户贵金属双向交易业务的客户，均视为愿意承担由于上述风险造成的后果。第二十九条 对因*银行不可合理控制的交易系统故障、网络通讯故障等因素，或自然灾害、战争等不可抗力原因造成的损失，*银行不承担责任。第三十条 *银行保护客户的正当交易权利和主张。对于发生非正常交易的相关账户，非正常交易的系统确认、交割单、电子渠道交易记录及其他凭证等均无效，客户不得凭以主张权利。非正常交易包括明显脱离市场价格的交易、在非交易时间达成的交易、基于系统故障、网络故障等达成的交易、以及客户运用欺诈手段等达成的交易。第三十一条 客户应对其本人违反国家法律、法规及本须知的行为承担全部责任，给*银行造成损失的应予以赔偿。第三十二条 *银行有权依据法律、法规、规章或业务需要对账户贵金属双向交易业务服务的内容、操作流程、客户须知或收费标准等进行调整，涉及收费或其他客户权利义务变更的调整，将通过*银行互联网站或其他电子渠道对外公告，自公告施行之日起，公告内容构成对*银行与客户间协议约定的有效修改和补充。如果客户不同意接受*银行的调整内容，客户有权向*银行申请终止账户贵金属双向交易业务相关服务。客户既不申请终止服务，又继续使用*银行本业务服务的，视为客户接受*银行对本业务服务的相关调整。 第三十三条 如客户保证金账户被司法机关或其他有权机关查封、冻结、扣划，且客户未按*银行要求及时足额补充保证金的，*银行有权对客户尚未平仓的交易进行强制平仓，并从客户在*银行开立的任一账户中扣收相应款项用以弥补相关损失。不足赔偿的，*银行有权向客户进行继续追索，客户应承担因此产生的全部损失。第三十四条 无论任何情形，如*银行通过划收保证金账户内资金的方式无法弥补损失，则*银行均有权向客户继续进行追索，客户承诺无条件予以赔偿。本人已认真阅读本客户须知全文，并特别注意了第二条、第十五条、第十七条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十六条等内容，*银行已应本人要求对有关条款予以详细说明，本人对相关条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解，本人同意遵守本客户须知的各项条款，自愿承担个人账户贵金属双向交易业务的投资风险。 客户签字： 20