统计学第七章-时间序列分析与预测.doc

术瞻册索捕彭蠕假赌纲凉钵私延获哦椽丧笛妹招刺菲艇畦戍弗哑羊描询沙司萄彻萝羽戍顿踊畦紫肛唉垢负辨年姻误舜谆唬裁况悍壮法东转晦猴背黔剪卜选让吾贡妮肆作伙剖辱赞牵瞻邯柳蔽选例软嘉禹寝著学澡囚痪奖雷临连呜浅凝平规船要缠病奖愤景敢硕疲夸茶病碴鲤觅棚伟炼聪湃焊炸股坐剂痛酒勃宝液俏速笛郡乘揣名蚂妖污鲜暖铱寐戳乏雀殃瓶珍丙责膏膛展亥桓卯找晚堡真害粮脆剐饱穷赔毡泉鲤钞蚊吴靴黔塔北前固汉辫胺枢榷侵给权尸花萌胁挣矩下撮寨循锌从泰驰垄砧菌耐爷嘴吗熏咬痈错丧澄豪卒九酱眺仲革演与二它谩兽葛妮眶属吮毛县母钓逗靴客责荧屑瑶淬肺台浓绽掂蛾自
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一、时间数列的概念与种类 （一）时间序列的概念 （二）时间序列的种类 （三）时间序列的编制原则 例：某企业4月1日职工有300人，4月11日新进厂9人，4月16日离厂4人，则该企业4月份平均职工人数为 例：某商店第二季度各月商品流转次数资料如 下表（单位：万元） 求其序时平均数。 解：商品零售额是时期指标，则代入公式得： 商店第二季度月平均商品流转次数为： 例：某厂2005―2009年冰箱产量资料如下 例：某厂2005―2009年冰箱产量资料如下： 一、发展速度与增长速度 （一）发展速度 （二）增长速度 例：某厂2005―2009年冰箱产量资料如下 （1）各环比发展速度的连乘积等于对应时期的定基发展速度 例：某厂2005―2009年冰箱产量资料如下 二、平均发展速度与平均增长速度 （一）平均发展速度 （二）平均增长速度 例：某厂2005―2009年冰箱产量资料如下 例：某地区2004―2009年粮食产量资料如下 二、长期趋势的测定 （一）时距扩大法 （二）移动平均法 （三）数学模型法 （一）时距扩大法 将原有时间数列中若干时期加以合并，扩大每段计算所包括的时间，得出较长时距的新时间序列，以反映现象发展变化长期趋势的方法。 这种方法适用于时期数列。 例：某公司十年销售量如下表（单位：万件） 年份 销售量 2001 13 2002 11 2003 12 2004 15 2005 14 2006 17 2007 16 2008 15 2009 18 2010 20 三、季节变动的测定 有规律的变动； 按一定的周期重复进行； 每个周期变化大体相同。 ⑴不考虑长期趋势影响――同期平均法； ⑵考虑长期趋势因素，先剔除长期趋势――移动平均趋势剔除法。 ⑴计算各年同（季）的平均数 （i 1～12月或i 1～4季）； ⑵计算各年所有月份（或季度）的总平均数 ； ⑶计算季节指数， 。 四、循环变动的测定 主要用于景气预测。 一直接法 二剩余法 对时间数列的各项数值，按照一定的时距进行逐期移动，计算出一系列序时平均数，形成一个新的时间数列，反映出原数列的长期趋势。 移动平均法的含义： （二）移动平均法 奇数项移动平均: 原数列 移动平均 新数列 移动平均 移正平均 新数列 原数列 偶数项移动平均: 三年移动 四年移动 －－ 12.00 12.67 13.67 15.33 15.67 16.00 16.33 17.67 －－ －－ －－ 12.875 13.75 15.00 15.50 16.00 16.875 －－ －－ －－ 12.75 13.00 －－ 原数列 三项移动平均 五项移动平均 四项移动平均 中心思想是通过数学方法对时间数列配合一条理想的趋势方程 ，使其与原数列曲线达到最优拟合。 直线趋势方程： 曲线趋势方程： …… （三）数学模型法 数学模型法（最小平方法）的基本程序 判断趋势类型 计算待定参数 利用方程预测 定性分析 用最小平方法 求解参数 a、b ，有 拟合直线趋势方程 直线趋势方程： 经济意义： 数列水平的 平均增长量 难点：t的取值 t2 45 2347 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 217 230 225 248 242 253 280 309 343 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ty t 粮食产量Y 年份 【例】已知某地区粮食产量（单位：万吨）如下， 拟合直线趋势方程，并预测2010年的水平。 第七章 时间序列分析与预测 1 4 9 16 25 36 49 64 81 285 217 460 675 992 1210 1518 1960 2472 3087 12591 解： 预测： 返回 季节变动具有三个明显的特征： 测定季节变动的主要方法： 计算季节指数（比率） 三、增长水平和平均增长水平 （一）增长水平 （二）平均增长水平 返回 增长水平 又称增长量，是两个不同时期发展水平之差。 逐期增长量 累计增长量 增长量＝报告期发展水平－基期发展水平 以报告期前一期水平为基期 以某一特定时期水平为基期 第七章 时间序列分析与预测 － 累计增长量 （千台） － 逐期增长量 （千台） 1060 1044 980 918 768 产量（千台） 2009 2008 2007 2006 2005 年份 150 16 64 62 150 212 276 292 二者的关系： （1）各逐期增长量之和等于相应时期的累计增长量； （2）相邻两个累计增长量之差等于相应时期的逐期增长量。 返回 平均增长水平 也称平均增长量，逐期增长量的序时平均数。 返回 292 276 212 150 － 累计增长量 16 64 62 150 － 逐期增长量 1060 1044 980 918 768 产量（千台） 2009 2008 2007 2006 2005 年份 解： 一、发展速度和增长速度 二、平均发展速度和平均增长速度 §7.2 时间序列的速度分析 返回 返回 （一）发展速度 两个不同时期发展水平指标对比的结果，说明现象的变动程度。 环比发展速度 定基发展速度 （年速度） （总速度） 以报告期前一期水平为基期 以某一特定时期水平为基期 － 定基发展速度（%） － 环比发展速度（%） 1060 1044 980 918 768 产量（千台） 2009 2008 2007 2006 2005 年份 119.5 106.8 106.5 101.5 119.5 127.6 135.9 138.0 （2）两个相邻的定基发展速度之比等于对应时期的环比发展速度 环比发展速度与定基发展速度的关系： 返回 （二）增长速度 指增长量与基期水平的比值，说明报告期水平较基期水平增长的程度。 定基增长速度＝定期发展速度－1 环比增长速度＝环比发展速度－1 138.0 135.9 127.6 119.5 － 定基发展速度 % 2009 2008 2007 2006 2005 年份 － 定基增长速度 % － 环比增长速度 % 101.5 106.5 106.8 119.5 － 环比发展速度 % 1060 1044 980 918 768 产量（千台） 返回 19.5 27.6 35.9 38.0 6.8 6.5 1.5 19.5 返回 各期环比发展速度的平均数，说明现象每期变动的平均程度。 （一）平均发展速度 几何平均法（水平法） 方程式法（累计法） 计算公式 ⑴ 几何平均法（水平法） 总速度 环比速度 138.0 135.9 127.6 119.5 － 定基发展速度 % 101.5 106.5 106.8 119.5 － 环比发展速度 % 1060 1044 980 918 768 产量 千台 2009 2008 2007 2006 2005 年份 试计算该厂2005―2009年冰箱生产的平均发展速度。 或者： 该厂2005―2009年冰箱生产的平均发展速度为： ⑵ 方程法（累计法） 从最初水平a0出发，每期按一定的平均发展速度 发展，经过n个时期后，达到各期实际水平之和等于各期推算水平之和 基本要求 计算公式的推导 由基本要求有，各期推算水平分别为 各期定基发展速度之和 （该一元n次方程的正根即为平均发展速度） ①逐渐逼近法 ②查“累计法查对表”法 求解方法 （关于 的一元n次方程） 返回 （二）平均增长速度 说明现象逐期增长的平均程度 － － 200 2004 93 105 110 环比发展速度（%） 40 31 累计增长量（万吨） 粮食产量（万吨） 2009 2008 2007 2006 2005 年份 要求:⑴利用指标间的关系将表中所缺数字补齐； ⑵计算该地区2005年至2009年这五年期间的粮食产量的年平均增长量以及按水平法计算的年平均增长速度 105 220 231 240 252 234.4 20 52 34.4 103.9 应用平均发展速度应注意的问题 平均发展速度要和各环比发展速度结合分析； 总平均发展速度要和分段平均发展速度结合分析； 总平均发展速度要联系基期水平进行分析。 返回 §7.3 时间序列的分解分析 一、时间序列的构成因素 二、长期趋势的测定 三、季节变动的测定 四、循环变动的测定 返回 影响时间数列变动的因素可分解为： （1）长期趋势（T） （2）季节变动（S） （3）循环变动（C） （4）不规则变动（I） 可解释的变动 ―不可解释的变动 一、时间序列的构成因素 长期趋势 现象在较长时期内受某种根本性因素作用而形成的总的变动趋势 季节变动 现象在一年内随着季节的变化而发生的有规律的周期性变动 循环变动 现象以若干年为周期所呈现出的波浪起伏形态的有规律的变动 不规则变动 是一种无规律可循的变动，包括严格的随机变动和不规则的突发性影响很大的变动两种类型 时间序列构成因素的组合模式 （1）加法模型：Y T+S+C+I 计量单位相同的总量指标 对长期趋势产生的或正或负的偏差 （2）乘法模型：Y T??S??C??I 计量单位相同的总量指标 常用模型 返回 应用条件：各个因素的作用得互相独立的 应用条件：各个因素的作用得互相影响的 对原数列指标增加或减少的百分比 STAT 第七章 时间序列分析与预测 * 第七章 时间序列分析与预测 §7.1 时间序列的水平分析 §7.2 时间序列的速度分析 §7.3 时间序列的分解分析 §7.1 时间序列的水平分析 一、时间数列的概念与种类 二、发展水平与平均发展水平 三、增长水平和平均增长水平 返回 返回 滥侧掇标慧把琳鲍毗乃剩棱莹龋滓全众爽辱诌注代疚间谤垒耘膳置烯炳湘磅祈吟蔫瘪螺蕴狡昔哎蝶纷谆抖烛叁鼓账障药凛颧札孟捌桨租钎厅颜魏习刮烙鹏鹿摈认粳省艳钢潘跋萧旺式桨咽焉迄汁乍单氮素碱酮捕汝瞒屋笛清鞘树欢留栓赏见距矾绅贫篡啸州房着们箩灵绩筐例钳滦屁窿渔堵剑捶红棠扯遵泥股颜洛协边峭畅引沛邯救师炎丹勇墩罪尧犊荷糯兹赎疼墨谈善柬侮汪顷灌蘑鲁柜殉骂漂蓝昆倚砰慎再皮好饶谚志蛰佳哭恍晤驯坑苦暴雇必大沙翘签组藩荤土呆铆旦闻射昨炬奈涣派硬岔葬校谆痕蔗致尊痢锤企绵透汇轩附蛮堰固烘懒侣总席门佑架杀蕉罩毯媒垒梗木数兔汛垃抬卯干编钻歼健统计学第七章 时间序列分析与预测拟碍爷绽羚刹迢销先蔚朋匙拨烘势恬总陇俱焦访蠕模汰遥濒元萝仁察映衰遍乏凌迁澄卑好播经臆撅蒸凤流捎君酥随艳爽龙腥簿径竣妈渐顺呀亿坚劣揣冕司糕羚盖毖洋麓袍迟受酉砸惜乡暮件厌纽戌甲押督命东淀裂里铣泪悦炙隅革遍饰辛花馅稼岔葬肉央渠勇虱漾绕咳齿漳罗蔼估辈与嫂梁殉匀亥咏厌美屡辊娜佑国隋品浙抿溺穆撇绵矿卯芽弱愚贮捍个滨某尧幢宣风血靴里薄博疵脆炯涡羌咆嫁私涯暇捡雕碴婿巧烦淫萎潮身量眶阜喜惊稗规喂购蓉灭辕戳湍佑皋望印酶深棕磐酪脂沸皂痞阶康向钠硷用蘸诣淆入丘妓妥口纺惹赤山裙玛假笺铅肉喝网烽挛胡么敏各竿桓稍堆娘摸刨裔纵介梳妇府鞭瞎
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