商业银行经营管理模拟试题.doc

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《商业银行经营管理》模拟试题   A
            [/U]系   姓名           [/U]学号             [/U]
一、名词解释
1、现金资产：是指商业银行占用在现金形态上的资产，是随时可以加以运用的资金，在所有资产中具有最强的流动性，属于一级准备资产。
2、转租赁：承租人在租赁期内将租入资产出租给第三方的行为。转租至少涉及三方（原出租人、原承租人和新承租人）和两份租约（原出租人和租约）。
3、商业银行制度：是一个国家用法律形式所确定的该国商业银行体系、结构及组成这一体系的原则的总和。
4、回购协议：指在金融市场上，证券持有人在出售证券的同时与证券的购买者之间签订协议，约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券，从而获取即时的可用资金的一种交易行为。
5、商业银行流动性：是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息，这部分现金称为“基本流动性”，基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。
二、简述题
1、简述西方商业银行“5C”评级法的主要内容。
答：主要是指银行在贷款中对客户的信用分析集中在5个方面：
（1）借款人品格（Character）
（2）借款人的能力（Capacity）
（3）企业的资本（Capital）
（4）贷款的担保（Collateral）
（5）借款人经营的环境条件（Condition）
2、简述20世纪80年代以来西方商业银行发展表外业务的主要原因。
答：表外业务是指商业银行从事的，按通行的会计准则不列入资产负债表,不影响其资产负债总额，但能影响银行当期损益、改变银行资产报酬率的经营活动。有狭义和广义之分。
20世纪80年代以来西方商业银行发展表外业务的主要原因：
（1）规避资本管制，增加赢利来源
（2）为了适应金融环境变化
（3）为了转移和分散风险
（4）为了适应客户对银行服务多样化的需要
（5）银行自身拥有的有利条件促使银行发展表外业务
（6）科技进步推动了银行表外业务
3、“对商业银行来说资本金越多越好”，对不对？为什么？
答：不对。
资本金对商业银行来说有好有坏，好处不胜枚举，但是坏处是资本金（以及资本金率）越高该银行的营运能力就越差。商业银行的资本金由其规模决定，资本金率一般随着银行业务发展维持在一个固定的水平，这个资本金率由银行自身主要业务构成和银行文化以及银行营运能力等多方面因素决定；资本金总量随着银行业务量上涨或下降。
如果资本金少，银行营运的风险就会加大，从不满足监管机构要求的资本金水平到甚至连少量储户取现造成的资金不足都无法抵御都可能发生。而初始资本金高意味着要花大量的钱作为注册资本，几乎相当于“冻结”在银行里，银行开业后资本金过高，会造成大量资产堆积，资金的成本和收益严重不成比例。
4、商业银行在进行贷款定价主要考虑哪些影响因素？
答：考虑的因素主要有：
（1）资金成本
（2）贷款的风险程度
（3）贷款费用
（4）借款人的信用及与银行的关系
（5）银行贷款的目标收益率
（6）贷款供求状况
三、计算并分析
   下面为某商业银行的有关数据资料
   企业贷款  22亿元   风险权数为100%，   住房抵押贷款  4亿元   风险权数为50%企业债券  2．5亿元风险权数为100%，  对合作银行贷款 2亿元  风险权数为20%现金资产  6．7亿元  风险权数为0%，   资本金总额为1．9亿元
   试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。
解：风险资产＝∑资产额*风险权数
＝22*100%+4*50%+2．5*100%+2*20%+6．7*0%
＝26．9 亿元
   资本金总额＝1．9亿元
资本充足率＝资本金总额/风险资产＝1.9/26.9＝7.06％
中华人民共和国商业银行法》要求的资本充足率为8％，因此没有达到要求。
四、填空题
1、现代商业银行的典型代表，也是现代商业银行始祖是1694年设立的英格兰银行。
2、在西方国家，信用状况极好的借款企业被银行称为  信用一级企业  ，对此类客户，银行通常给予最优惠利率的贷款。
3、商业银行的担保贷款可分为 保证贷款 、 抵押贷款 和 质押贷款  等三种。
4表外业务一般具有  [/U]灵活性大  、   规模庞大  、  交易集中   、  盈亏巨大  [/B]和透明度低 [/B]等几个特点。

《商业银行经营管理》试题 B
一、名词解释
1、同业拆借：是指金融机构(主要是商业银行)之间为了调剂资金余缺，利用资金融通过程的时间差、空间差、行际差来调剂资金而进行的短期借贷。
2、金融租赁 ：是由出租人根据承租人的请求，按双方的事先合同约定，向承租人指定的出卖人，购买承租人指定的固定资产，在出租人拥有该固定资产所有权的前提下，以承租人支付所有租金为条件，将一个时期的该固定资产的占有、使用和收益权让渡给承租人。这种租赁具有融物与融资双重功能。金融租赁可以分为三个大的品种：直接融资租赁、经营租赁和出售回租。
3、可疑贷款：是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成一部分损失。
4、补偿存款：应银行要求，借款人保持在银行的一定数量的活期存款和低利率定期存款。
5、分支行制  ：分支行制也称为总分行制度，是指银行机构除总行外，还在国内外各地设立分支机构，总行一般设在大城市，所有分支行由总行统一领导指挥。
二、简述题
1、商业银行主要有哪些职能？
答：（1）信用中介职能；
（2）支付中介职能；
（3）信用创造职能；
（4）金融服务职能；
（5）调控经济职能。
2、商业银行的现金资产由哪些项目组成？
答：商业银行的现金资产一般包括四个部分：
（1）库存现金，
（2）在中央银行存款，
（3）存放同业存款，
（4）在途资金。
3、分析商业银行并购的动机。
答：①追求规模发展
②追求协同效应 （经营协同效应，财务协同效应）
③管理层利益驱动
三、计算并分析
  下面为我国某商业银行的有关数据资料
  企业贷款  22亿元   风险权数为100%，   住房抵押贷款  4亿元   风险权数为50%企业债券  2．5亿元风险权数为100%，  对合作银行贷款 2亿元  风险权数为20%现金资产  6．7亿元  风险权数为0%，   资本金总额为1．9亿元
   试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。
解：风险资产＝∑资产额*风险权数
            ＝22*100%+4*50%+2．5*100%+2*20%+6．7*0%
＝26．9 亿元
   资本金总额＝1．9亿元
资本充足率＝资本金总额/风险资产＝1.9/26.9＝7.06％
中华人民共和国商业银行法》要求的资本充足率为8％，因此没有达到要求。
四、论述题
简述商业银行的资产负债联合管理思想，并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理？
答：资产负债联合管理：也称相机抉择资金管理,其管理的基本思想是：在融资计划和决策中,银行主动性地利用对利率变化敏感的资金,协调和控制资金配置状态,使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。
当浮动利率资产大于浮动利率负债，被称之为利率敏感性资金正缺口；反之，称之为负缺口。资金缺口越大，利率敞口越大，从而使银行潜在的损失或收益增大。在资金正缺口状态下，如果利率下降，则较多负债的利率固定在较高水平上，较多资产的利率必须随着不断下降的市场利率下调，从而使银行净利差减少。资金负缺口状态下，如果利率上升，也会使银行利差减少。在利率波动环境中，利率敏感性资产和负债的配置状况会极大的影响银行净利息差额。因此，银行要准确预测利率走势，主动调整敏感性资产和负债的配置状况，达到保值避险，甚至增加利润的目的。
《商业银行经营管理》试题   C
一、名词解释
1、回租租赁：是指承租人将自有物件出卖给出租人,同时与出租人签定一份融资租赁合同,再将该物件从出租人处租回的租赁形式。
2、票据贴现：是持票人在需要资金时，将其收到的未到期承兑汇票，经过背书转让给银行，先向银行贴付利息，银行以票面余额扣除贴现利息后的票款付给收款人，汇票到期时，银行凭票向承兑人收取现款。就客户而言，贴现即贴息取现。一般地讲，用于贴现的商业汇票主要包括商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。
3、次级贷款：是指借款人依靠其正常的经营收入已经无法偿还贷款的本息，而不得不通过重新融资或拆东墙补西墙的办法来归还贷款，表明借款人的还款能力出现了明显的问题。
4、汇率风险：又称外汇风险，指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。
二、简述题
1、商业银行的表外业务存在哪些风险？
答：（1）信用风险
（2）市场风险
（3）国家风险
（4）流动性风险
（5）筹资风险
（6）结算风险
（7）运作风险
（8）定价风险
（9）经验风险
（10）信息风险
2、商业银行应建立哪些贷款管理制度？
答：（1）审贷岗位设置
（2）贷款责任制度
（3）贷款质量的监测和考核
3、分析融资租赁的基本特征。
答：（1）设备的所有权和使用权分离
    （2）租金分期归流
    （3）资金与物资运动的紧密结合
    （4）承租人对设备和供货商具有选择的权利和责任
三、计算并分析
   下面为我国某商业银行的有关数据资料
   企业贷款  22亿元   风险权数为100%，   住房抵押贷款  4亿元   风险权数为50%企业债券  2．5亿元风险权数为100%，  对合作银行贷款 2亿元  风险权数为20%现金资产  6．7亿元  风险权数为0%，   资本金总额为1．9亿元
   试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。
解：风险资产＝∑资产额*风险权数
            ＝22*100%+4*50%+2．5*100%+2*20%+6．7*0%
＝26．9 亿元
   资本金总额＝1．9亿元
资本充足率＝资本金总额/风险资产＝1.9/26.9＝7.06％
中华人民共和国商业银行法》要求的资本充足率为8％，因此没有达到要求。
四、论述题
商业银行为什么要确立全行的风险管理思想？怎样实行全行风险管理？
答：在金融自由化、金融国际化和金融电子化过程中，商业银行面临的风险也日益多样化、复杂化，银行经营中风险的不确定性不断增大。面临风险增大的严酷现实，许多国际性商业银行为了取得良好的经验效益，开始考虑要确立全行风险管理的思想与观念。
银行的决策管理层在进行风险管理时，都努力做到以下三：
（1）在研究风险管理策略时，立足于全行风险管理的高度。使全行每个行员都对风险管理达成共识，并意识到，在新的经验环境中，回避风险是不可取的。从长期看，对风险采取完全回避的做法，会破坏银行的经营基础，使银行客户流失，市场份额缩小。
（2）在确定风险管理目标时，充分了解银行的整体实力和抗风险能力，把握整个银行所能承受的风险度。
（3）在制定风险管理措施时，严格实行由上而下的管理体制，即由最高管理层来推行和落实管理措施，使之覆盖每个人、每个岗位、每个环节，不留空白，并对全行各部门贯彻风险管理措施的状况进行检查和监督，以免使管理流于形式。
商业银行在实行全行风险管理过程中，还确立了一些基本方法：
（1）识别风险：要求高级管理人员经常关注和分析金融创新所带来的金融衍生产品交易业务状况，能及时识别其中隐含的各种风险，以便采取防范措施，制定相应的风险管理措施。
（2）分散风险：对银行资产采取多样化组合，以分散非市场风险，降低市场风险。
（3）规避风险：要求商业银行贷款和投资管理部门尽量避免从事高风险业务。
（4）核对风险：要求管理层将交易部门和清算部门分开，计算机程序开发和实际操作人员分开，防止有人以权谋私，给银行带来额外损失。
（5）制约风险：要求将风险控制在一定范围内，例如设定单笔交易的限额，设定未轧平部门的上限，设定各级管理人员的权限等，以减轻银行所承担的风险。
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