计量经济学模拟考试题(第1套).doc

第一套
一、单项选择题
1、双对数模型 中，参数的含义是 （ C ）
A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度
C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化
2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方
程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ B ）
A. B．
C． D．
3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则
是指（ D ）
A. 使达到最小值 B. 使达到最小值
C. 使达到最小值 D. 使达到最小值
4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ）
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k
5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（ A ）
A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性
C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的
6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ）
A. B.
C. D.
7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ D ）
A. B.
C. D.
8、对于有限分布滞后模型

在一定条件下，参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的阶数m必须满足（ A ）
A． B． C． D．
9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量和误差项，下列说法正确的有（ D ）
A . B．
C．
D．
10、设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）

11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ B ）
A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型
B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C. 德宾h 统计量渐进服从t分布
D. 德宾h检验可以用于小样本问题
12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ）
A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量
B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量，
C. 简化式模型中解释变量是前定变量
D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量
13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ）
A. B.
C. D.
14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ D ）
A. n B. n-1 C. n-k D. 1
15、边际成本函数为（MC 表示边际成本；Q表示产量），则下列说法正确的有（ A ）
A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括作为解释变量
C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型
16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ D ）
A. 最小二乘法 B. 极大似然法
C. 广义差分法 D. 间接最小二乘法
17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于( A )
A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
18、更容易产生异方差的数据为 ( C )
A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据
19、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为 ，又设、 分别是、的估计值，则根据经济理论，一般来说( A )
A. 应为正值， 应为负值 B. 应为正值， 应为正值
C.应为负值，应为负值 D. 应为负值， 应为正值
20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B )
A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个
二、多项选择题
1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F )
A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法
C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法
E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法
2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D )
A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量
D. 外生内生变量 E. 工具变量
3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ A B C ）
A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性
D. 不一致性 E. 有偏性
4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ A C D ）
A. 必然通过点 B. 可能通过点
C. 残差的均值为常数 D. 的平均值与的平均值相等
E. 残差与解释变量之间有一定的相关性
5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A B ）
A. 满足阶条件的方程则可识别
B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别
C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别
D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别
E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别
F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
错，在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。
2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
对，在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。
3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
错，DW值在0到4之间，当DW落在最左边（0<d<dL）、最右边(4-Dl<d<4d)时，分别为正自相关、负自相关;
中间(du<d<4-du)为不存在自相关区域;
其次为两个不能判定区域。
4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。
错，它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型误差。

5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
错，参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
四、计算题
1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型

se=（340.0103）（0.0622）

试求解以下问题
（1） 取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。
模型1： 模型2：
t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094）

计算F统计量，即，对给定的，查F分布表，得临界值。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？
解：该检验为Goldfeld-Quandt检验
因为 F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差
（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平，查分布表，得临界值，其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？
表1
ARCH Test:
F-statistic
6.033649
Probability
0.007410
Obs*R-squared
10.14976
Probability
0.017335

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/04/06 Time: 17:02
Sample(adjusted): 1981 1998
Included observations: 18 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
244797.2
373821.3
0.654851
0.5232
RESID^2(-1)
1.226048
0.330479
3.709908
0.0023
RESID^2(-2)
-1.405351
0.379187
-3.706222
0.0023
RESID^2(-3)
1.015853
0.328076
3.096397
0.0079
R-squared
0.563876
Mean dependent var
971801.3
Adjusted R-squared
0.470421
S.D. dependent var
1129283.
S.E. of regression
821804.5
Akaike info criterion
30.26952
Sum squared resid
9.46E+12
Schwarz criterion
30.46738
Log likelihood
-268.4257
F-statistic
6.033649
Durbin-Watson stat
2.124575
Prob(F-statistic)
0.007410
解：该检验为ARCH检验
由Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差。
2、根据某行业1955——1974年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见表2），运用EViews软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题：
（1）完成表2的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用书写格式）；
（2）根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数，同时给出经济解释；
（3）根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验等）。
表2
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/04/02 Time: 17:42
Sample(adjusted): 1958 1974
Included observations: 17 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient

Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-6.419601

2.130157

PDL01
1.156862

0.195928

PDL02
0.065752

0.176055

PDL03
-0.460829

0.181199

R-squared
0.996230

Mean dependent var
81.97653
Adjusted R-squared

S.D. dependent var
27.85539
S.E. of regression
1.897384

Akaike info criterion
4.321154
Sum squared resid
46.80087

Schwarz criterion
4.517204
Log likelihood
-32.72981

F-statistic

Durbin-Watson stat
1.513212

Prob(F-statistic)
0.000000
Lag Distribution of X

i
Coefficient
Std. Error
T-Statistic
. * |

0
0.63028
0.17916

. *|

1
1.15686
0.19593

. * |

2
0.76178
0.17820

* . |

3
-0.55495
0.25562

Sum of Lags

1.99398
0.06785

解：（1）第一拦的t统计量值：
T-Statistic
-3.013675
5.904516
0.373472
-2.513216

第二拦的t统计量值：
T-Statistic
3.51797
5.90452
4.27495
-2.17104

Adjusted R-squared 0.99536
1-（1-0.996230）*（20-1）/（20-5）=0.99522
F-statistic 1145.20

（2）短期乘数为0.6303，动态乘数分别为1.1569，0.7618，-0.5550。长期乘数为1.994（0.6303+1.1569+0.7618-0.555）。
（3）模型整体的拟合效果较好，可决系数达到0.9963，F统计量为1145.16，除的系数的t统计量外，其余均大于在显著性水平为0.05，自由度为12下的临界值2.176，说明模型中销售额在滞后第三期对库存量影响较小外，其它各均影响显著。
3、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：
（1） 在n=16，的条件下，查D-W表得临界值分别为，试判断模型中是否存在自相关；
（2） 如果模型存在自相关，求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。

se=（1.8690）（0.0055）

解：（1）因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。
（2）由DW=0.68，计算得=0.66（=1-d/2），所以广义差分表达式为