西南财经-计量经济学期末试题.doc

西南财经大学2007 － 2008 学年第 一 学期
各 专业 本 科 2005 级（ 三 年级 一 学期）

学 号 评定成绩 （分）
学生姓名 担任教师
《计量经济学》期末 闭 卷 考试题

（下述 一 - 四 题全作计100分， 两小时完卷）

考试日期：

试 题 全 文：

遵守考场纪律，防止一念之差贻误终生。

题号
一
二
三
四

总分
得分

阅卷签名

一、单选题答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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30

二、多选题答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

一、 单项选择题（每小题1分，共30分）
1、以下模型中属于线性回归模型是( )
A. B.
C. D.
2、半对数模型中，参数的含义是（ ）
A． X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
B．Y关于X的弹性
C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
D．Y关于X的边际变化
3、在模型的回归分析结果报告中，设统计量对应值为 ，给定显著性水平，则下列说法正确是表明（ ）
A、若，解释变量对的影响是显著的
B、若，解释变量和对的联合影响是显著的
C、若 ，则解释变量和对的影响均不显著
D、以上说法均不对
4、对被解释变量Y个别值作的区间预测,不具有的特点是( )
A. 对Y的预测区间是随的变化而变化的
B. 对Y的预测区间上下限与样本容量有关
C. 对Y的预测区间只决定于随机扰动的方差
D. 对Y的预测区间不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响
5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ）
A、 B、 C、 D、
6、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与（ ）
A. 样本容量大小有关 B.与变量属性无关 C. 模型有无截距项有关 D.与被解释变量无关
7、关于可决系数，以下说法中错误的是（ ）
A、可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；
B、；
C、可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；
D、可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
8、用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定，这是为了（ ）
A. 使回归方程更简化 B. 得到总体回归系数的最佳线性无偏估计
C. 使解释变量更容易控制 D. 使被解释变量更容易控制
9、已知有截距项的四元线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )
A、10 B、 40 C、 30 D 、20
10、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系（ ）。
A、 B、≥ C、 D、
11、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( )
A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的
12、设为解释变量，则完全多重共线性是( )

13、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数

14、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）

15、在DW检验中，不能判定的区域是＿＿＿＿
A. 0﹤﹤,4-﹤﹤4 B. ﹤﹤4-
C. ﹤﹤,4-﹤﹤4- D. 上述都不对
16、设，则对原模型变换的正确形式为( )

17、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候, 测得DW统计量为0.7454, 则广义差分变量是( )
A. B.
C. D.
18、设回归模型为，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是( )

19、对于有限分布滞后模型

在一定条件下，参数可近似用一个关于i的多项式表示（i=0，1，2，…，k），其中多项式的阶数m必须满足（ ）
A、 B、 C、 D、
20、设无限分布滞后模型

满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）
A．不能确定 B、 C、 D、
21、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）
A、它们由某种期望模型演变形成的
B、它们最终都可以转换成自回归模型
C、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计
D、它们经济背景不同
22、大学教授薪金回归方程：，其中大学教授年薪，教龄，，则非白种人男性教授平均薪金为 ( )
A ；
B
C
D
23、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量） （ ）
A B
C D
24、在分析两个定性变量对被解释变量影响的虚拟变量模型中，暗含着一个假定：两个定性变量是分别是（ ）影响被解释变量的。
A.随机地 B.独立地 C.交互地 D.固定地
25、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )
A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型
26、有下列联立方程模型：

则该模型的前定变量是（ ）
A、 B、
C、 D、
27、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（　　　）
A．恰好识别 B．不可识别 C．过度识别 D．不确定
28、假设时间序列是由产生，其中，而{}是独立同正态分布序列，则下列说法正确的是（ ）
A、 B、 C、 D、
29、假设两时间序列{}与{}都是随机游走序列，存在使得，则下列说法正确的是（ ）
A、 B、 C、 D、无法确定
30、修正异方差性或自相关性的最有效方法是（ ）
A．WLS B．广义差分法 C．ARCH方法 D．重新设定模型

二、多项选择题（每小题2分，共10分）
1、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )
A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法
D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法
2、对我国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1952—1977；重建后时期是1978—2007，模型如下：

关于上述模型，下列说法正确的是( )
A 时则称为重合回归；B 时称为平行回归；
C 时称为共点回归； D 时称为相异回归
E 时，表明两个模型没有差异；
3、有关DF检验的说法正确的是（ ）。
A、DF检验所用统计量中的是的最小二乘估计量
B、DF检验统计量服从t分布 C、DF检验是单侧检验
D、 DF检验是双侧检验 E、DF检验的原假设是“被检验时间序列平稳”
4、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果＿＿＿＿
A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定
C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低
E. 参数估计值仍是无偏的
5、能够修正序列自相关的方法有＿＿＿＿
A. 加权最小二乘法 B. 科克伦-奥克特(Cochrane-Orcutt) 法
C. 普通最小二乘法 D. 一阶差分法
E. 广义差分法

三、判断分析与简答题（每题5分，共20分）
1、判断分析题
（1）联立方程的结构式模型与简化式模型没有区别。

（2）随机扰动项和残差项是一回事。

2、简答题
（1）简述阿尔蒙法估计分布滞后模型的基本思想

(2) 简述两阶段最小二乘法（TSLE）的基本思想

四、计算题（共40分，1，2，4题10分，3题20分。基地班、统计班、经管交叉班做2，3，4题，其他班做1，2，3题。）
1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下：

回归分析结果为：
LS // Dependent Variable is Y
Date 11/27/2007 Time: 21：36
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.
C 24.4070 6.9973 ________ 0.0101
- 0.3401 0.4785 ________ 0.5002
0.0823 0.0458 0.1152
R-squared 0.981748 Mean dependent var 111.1256
Adjusted R-squared ________ S.D. dependent var 31.4289
S.E. of regression ________ Akaike info criterion 4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246
Log likelihood - 31.8585 F-statistic ______
Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001
回答下列问题
①、 请根据上表中已有数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）；
②、 模型是否存在多重共线性？为什么？

2、若X表示在一家分店工作的售货员人数，Y表示这家分店的年销售额（千元）已经求出Y对X的回归方程的估计结果如下：
回归分析
系数 标准差 t值
常数 80.0 11.333 7.06
X 50.0 5.482 9.12
方差分析
离差来源 平方和 自由度 方差
回归 6828.6 1 6828.6
残差 2298.8 28 82.1
总离差 9127.4 29
(1) 根据上述结果,计算修正可决系数；
(2) 在研究中涉及多少家分店?
(3) 计算F统计量,在0.05显著性水平下检验关系的显著性;
(4) 预测有12名售货员的某分店的年销售收入。

3、某人依据消费理论，利用替代价格，欲建立鸡肉需求模型。设定线性模型为

其中，变量YC表示人均鸡肉的消费量、PC表示鸡肉的零售价格、PB表示牛肉的价格、YD表示居民的可支配收入。在收集美国1951—1994年基本数据的基础上，运用Eviews软件，得到了建模过程中所需的7个中间结果（如表1-表7所示）。请依据自己所理解的计量经济学建模步骤，对表1-表7的结果进行分析选择，并依据所选的结果，写出你理解的计量经济分析报告。
表1

表2

表3

表4 简单相关系数矩阵

表5 表3模型的残差图

表6

表7

注意：（1） 表中；
（2）α=5%时，，，，；
（3） 。

4、在变量设定误差中，有遗漏相关变量（欠拟合）和包含无关变量（过拟合）两类主要情形。请简要回答下列问题：
（1）任选一类变量设定误差类型，说明这类设定误差形成的后果；
（2）检验遗漏变量设定误差有多种方法，就你所熟悉的一种检验方法，请简述其基本检验思路和具体检验步骤。

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